IBD Print Edition 4/26/26 IBD 50

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBD Print Edition 4/26/26 IBD 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 27 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +5.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении IBD Print Edition 4/26/26 IBD 50 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -12.7%.

IBD Print Edition 4/26/26 IBD 50 has an annualized alpha of 55.20%, beta of 1.63, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2022.

• This portfolio captured 400.95% of S&P 500 Index gains and 102.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 55.20% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.63 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия IBD Print Edition 4/26/26 IBD 50 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBD Print Edition 4/26/26 IBD 50 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа IBD Print Edition 4/26/26 IBD 50 на 27 июн. 2026 г. составляет 5.37 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.32 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность IBD Print Edition 4/26/26 IBD 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IBD Print Edition 4/26/26 IBD 50 показал максимальную просадку в 34.24%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.

Текущая просадка IBD Print Edition 4/26/26 IBD 50 составляет 6.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.