PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DY с FIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DY с FIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DY (Dycom Industries, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DY returned 18.22%/yr vs 51.04%/yr for FIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DY и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 97.75%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 18.22% против 51.04% соответственно.

DY

1 день
-4.56%
1 месяц
8.87%
С начала года
37.99%
6 месяцев
32.54%
1 год
91.87%
3 года*
62.89%
5 лет*
42.49%
10 лет*
18.22%

FIX

1 день
-3.69%
1 месяц
-5.52%
С начала года
97.75%
6 месяцев
84.29%
1 год
262.00%
3 года*
127.21%
5 лет*
85.29%
10 лет*
51.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DY и FIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DY
Dycom Industries, Inc.		37.99%94.13%51.24%22.96%-0.17%24.15%60.17%-12.75%-51.50%38.78%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		97.75%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%

Correlation

The correlation between DY and FIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г.

0.42

Over the past year, DY and FIX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DY:

$14.17B

FIX:

$65.00B

EPS

DY:

$10.52

FIX:

$34.64

Коэффициент P/E

DY:

44.31

FIX:

53.23

Коэффициент PEG

DY:

0.62

FIX:

0.80

Коэффициент P/S

DY:

2.21

FIX:

6.43

Коэффициент P/B

DY:

7.47

FIX:

23.09

Общая выручка (12 мес.)

DY:

$6.25B

FIX:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

DY:

$1.23B

FIX:

$2.55B

EBITDA (12 мес.)

DY:

$1.07B

FIX:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dycom Industries, Inc.

Comfort Systems USA, Inc.

Часто сравнивают с DY:
DY с PWRDY с MTZDY с ACMDY с DARDY с VOODY с ARMKDY с SPY
Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR

Доходность на риск

DY vs. FIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DY
Ранг доходности на риск DY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DY c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
5.10

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
4.95

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.66

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

19.77

-15.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

61.42

-48.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DY vs. FIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа FIX равного 5.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

5.10

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.93

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.21

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DY и FIX

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и FIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-93.36%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-13.77%

-10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.58%

-46.05%

+13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-46.05%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.01%

-49.68%

-39.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-9.68%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.66%

-38.08%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

4.42%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DY и FIX

Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.89%

13.00%

+13.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.18%

37.63%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

53.38%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

44.47%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.93%

42.35%

+10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и FIX

DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DY
Dycom Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
1.96B
2.87B
(DY) Общая выручка
(FIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DY и FIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dycom Industries, Inc. и Comfort Systems USA, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
14.0%
26.3%
Активы портфеля
DY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

DY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

DY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

DY and FIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DY has higher volatility (26.89%) compared to FIX (13.00%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs FIX's -93.36%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DY и FIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор