Сравнение ANAB с ESE
ANAB (AnaptysBio, Inc.) and ESE (ESCO Technologies Inc.) are both stocks. ANAB operates in Biotechnology (Healthcare), while ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, ANAB returned 29.07%/yr vs 29.66%/yr for ESE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANAB и ESE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANAB показывает доходность 95.39%, что значительно выше, чем у ESE с доходностью 74.07%.
ANAB
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 95.39%
- 6 месяцев
- 89.07%
- 1 год
- 321.56%
- 3 года*
- 66.59%
- 5 лет*
- 29.07%
- 10 лет*
- —
ESE
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 16.44%
- С начала года
- 74.07%
- 6 месяцев
- 69.63%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 29.66%
- 10 лет*
- 24.79%
Сравнение доходности по годам ANAB и ESE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. | 95.39% | 266.16% | -38.19% | -30.88% | -10.82% | 61.63% | 32.31% | -74.53% | -36.67% | 529.50% |
ESE ESCO Technologies Inc. | 74.07% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 41.00% | 10.04% | 6.32% |
Correlation
The correlation between ANAB and ESE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ANAB:
$1.81B
ESE:
$8.81B
ANAB:
-$0.91
ESE:
$11.89
ANAB:
8.01
ESE:
7.06
ANAB:
142.14
ESE:
5.49
ANAB:
$232.39M
ESE:
$1.25B
ANAB:
$245.59M
ESE:
$271.43M
ANAB:
$52.72M
ESE:
$238.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANAB vs. ESE — Ранг доходности на риск
ANAB
ESE
Сравнение ANAB c ESE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AnaptysBio, Inc. (ANAB) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANAB | ESE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.92 | 5.02 | +5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.61 | 13.11 | +12.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANAB и ESE
Максимальная просадка ANAB за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAB и ESE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANAB | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.08% | -58.54% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.15% | -15.22% | -12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.32% | -17.52% | -51.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.32% | -36.88% | -32.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -4.23% | -22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.51% | -20.23% | -44.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.99% | 5.81% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANAB и ESE
AnaptysBio, Inc. (ANAB) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с ESCO Technologies Inc. (ESE) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что ANAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANAB | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 10.93% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.97% | 26.13% | +20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 31.76% | +37.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.40% | 30.57% | +34.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.37% | 30.60% | +44.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANAB и ESE
ANAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.09% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANAB и ESE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AnaptysBio, Inc. и ESCO Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANAB and ESE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANAB has higher volatility (13.91%) compared to ESE (10.93%). In terms of maximum drawdown, ANAB dropped -92.08% vs ESE's -58.54%.
ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANAB и ESE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор