PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAB с ESE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANAB с ESE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ANAB (AnaptysBio, Inc.) and ESE (ESCO Technologies Inc.) are both stocks. ANAB operates in Biotechnology (Healthcare), while ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, ANAB returned 27.08%/yr vs 26.43%/yr for ESE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANAB и ESE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AnaptysBio, Inc. (ANAB) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANAB показывает доходность 55.85%, что значительно выше, чем у ESE с доходностью 49.87%.

ANAB

1 день
-2.52%
1 месяц
-27.35%
С начала года
55.85%
6 месяцев
70.36%
1 год
218.80%
3 года*
59.10%
5 лет*
27.08%
10 лет*
—

ESE

1 день
0.23%
1 месяц
-3.45%
С начала года
49.87%
6 месяцев
49.72%
1 год
59.20%
3 года*
45.76%
5 лет*
26.43%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANAB и ESE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANAB
AnaptysBio, Inc.		55.85%266.16%-38.19%-30.88%-10.82%61.63%32.31%-74.53%-36.67%492.47%
ESE
ESCO Technologies Inc.		49.87%46.96%14.15%34.13%-2.30%-12.59%12.01%41.00%10.04%6.60%

Correlation

The correlation between ANAB and ESE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANAB:

$1.45B

ESE:

$7.58B

EPS

ANAB:

-$0.91

ESE:

$11.89

Коэффициент P/S

ANAB:

6.39

ESE:

6.08

Коэффициент P/B

ANAB:

113.37

ESE:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

ANAB:

$232.39M

ESE:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANAB:

$245.59M

ESE:

$271.43M

EBITDA (12 мес.)

ANAB:

$52.72M

ESE:

$238.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AnaptysBio, Inc.

ESCO Technologies Inc.

Часто сравнивают с ANAB:
ANAB с BKKTANAB с VOOANAB с AMDANAB с GOOGLANAB с INDVANAB с RSIANAB с ALAB
Часто сравнивают с ESE:
ESE с VOOESE с ITAESE с XLIESE с VFINXESE с SCHDESE с TDIVESE с SPMO

Доходность на риск

ANAB vs. ESE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAB
Ранг доходности на риск ANAB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAB: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAB c ESE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AnaptysBio, Inc. (ANAB) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANABESEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.03

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.67

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.21

4.10

+5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.21

11.04

+12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAB vs. ESE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAB на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа ESE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAB и ESE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANABESEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.03

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ANAB и ESE

Максимальная просадка ANAB за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAB и ESE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANABESEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.08%

-58.54%

-33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.15%

-15.22%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.32%

-17.52%

-51.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.32%

-36.88%

-32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.23%

-13.76%

-27.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.72%

-20.26%

-44.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

5.64%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAB и ESE

AnaptysBio, Inc. (ANAB) и ESCO Technologies Inc. (ESE) имеют волатильность 11.65% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANABESEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

11.66%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

25.27%

+20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.73%

30.75%

+38.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.29%

30.36%

+34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.49%

30.50%

+44.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAB и ESE

ANAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAB
AnaptysBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.11%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANAB и ESE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AnaptysBio, Inc. и ESCO Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
25.56M
309.34M
(ANAB) Общая выручка
(ESE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ANAB and ESE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESE has higher volatility (11.66%) compared to ANAB (11.65%). In terms of maximum drawdown, ANAB dropped -92.08% vs ESE's -58.54%.

ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANAB и ESE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор