Сравнение INDV с NSSC
INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. INDV operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, INDV returned 9.53%/yr vs 27.31%/yr for NSSC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDV и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDV показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции INDV уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 9.53% против 27.31% соответственно.
INDV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 167.34%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 9.53%
NSSC
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 27.31%
Сравнение доходности по годам INDV и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 4.84% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 26.09% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.87% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between INDV and NSSC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г. | 0.05 |
The correlation between INDV and NSSC shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDV:
$4.85B
NSSC:
$1.25B
INDV:
$1.98
NSSC:
$1.03
INDV:
19.02
NSSC:
34.08
INDV:
0.01
NSSC:
1.23
INDV:
3.71
NSSC:
6.37
INDV:
$1.29B
NSSC:
$197.23M
INDV:
$1.05B
NSSC:
$112.37M
INDV:
$362.00M
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDV vs. NSSC — Ранг доходности на риск
INDV
NSSC
Сравнение INDV c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDV | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.14 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.33 | 0.93 | +7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 2.67 | +21.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDV | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42 | 0.57 | +3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.55 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок INDV и NSSC
Максимальная просадка INDV за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDV и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDV | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -93.20% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -25.72% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -65.43% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.53% | -65.43% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.82% | -65.43% | -28.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -38.09% | +30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.66% | -38.20% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 8.91% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDV и NSSC
Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеют волатильность 10.72% и 10.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDV | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 10.64% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.77% | 32.22% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 42.12% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.17% | 51.06% | +139.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.57% | 49.56% | +102.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDV и NSSC
INDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDV и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indivior PLC Ordinary Shares и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDV и NSSC
INDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
INDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
INDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
INDV and NSSC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDV has higher volatility (10.72%) compared to NSSC (10.64%). In terms of maximum drawdown, INDV dropped -93.82% vs NSSC's -93.20%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDV и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор