PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с ESE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с ESE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

MU (Micron Technology, Inc.) and ESE (ESCO Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, ESE in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, MU returned 56.72%/yr vs 24.79%/yr for ESE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и ESE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у ESE с доходностью 74.07%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции ESE по среднегодовой доходности: 56.72% против 24.79% соответственно.

MU

1 день
-6.69%
1 месяц
16.61%
С начала года
296.90%
6 месяцев
297.93%
1 год
809.78%
3 года*
158.00%
5 лет*
69.89%
10 лет*
56.72%

ESE

1 день
-4.23%
1 месяц
16.44%
С начала года
74.07%
6 месяцев
69.63%
1 год
75.00%
3 года*
49.42%
5 лет*
29.66%
10 лет*
24.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и ESE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		296.90%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
ESE
ESCO Technologies Inc.		74.07%46.96%14.15%34.13%-2.30%-12.59%12.01%41.00%10.04%6.79%

Correlation

The correlation between MU and ESE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1990 г.

0.24

The correlation between MU and ESE shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$1.29T

ESE:

$8.81B

EPS

MU:

$44.42

ESE:

$11.89

Коэффициент P/E

MU:

25.49

ESE:

28.58

Коэффициент PEG

MU:

0.10

ESE:

0.47

Коэффициент P/S

MU:

14.25

ESE:

7.06

Коэффициент P/B

MU:

12.84

ESE:

5.49

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$90.27B

ESE:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$65.51B

ESE:

$271.43M

EBITDA (12 мес.)

MU:

$44.96B

ESE:

$238.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

ESCO Technologies Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с ESE:
ESE с VOOESE с ITAESE с XLIESE с SCHDESE с VFINXESE с TDIVESE с SPMO

Доходность на риск

MU vs. ESE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c ESE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUESEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.86
2.41

+8.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.91
3.01

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.38

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

26.71

5.02

+21.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.68

13.11

+90.56

MU vs. ESE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.86, что выше коэффициента Шарпа ESE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и ESE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и ESE

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ESE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUESEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-58.54%

-39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-15.22%

-15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-17.52%

-40.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-36.88%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-45.97%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-4.23%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-20.23%

-37.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

5.81%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и ESE

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с ESCO Technologies Inc. (ESE) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUESEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

10.93%

+25.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.80%

26.13%

+35.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.47%

31.76%

+42.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.50%

30.57%

+23.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.65%

30.60%

+20.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и ESE

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ESE в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.09%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%
MU
Micron Technology, Inc.		0.04%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и ESE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и ESCO Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
41.46B
309.34M
(MU) Общая выручка
(ESE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и ESE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и ESCO Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.6%
-38.8%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

ESE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

ESE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

ESE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

MU and ESE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (36.77%) compared to ESE (10.93%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs ESE's -58.54%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и ESE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор