Сравнение DY с AGX
DY (Dycom Industries, Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DY returned 18.22%/yr vs 38.67%/yr for AGX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 122.19%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 18.22% против 38.67% соответственно.
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
AGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 122.19%
- 6 месяцев
- 121.92%
- 1 год
- 187.42%
- 3 года*
- 155.28%
- 5 лет*
- 73.58%
- 10 лет*
- 38.67%
Сравнение доходности по годам DY и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
AGX Argan, Inc. | 122.19% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between DY and AGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.24 |
Over the past year, DY and AGX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.17B
AGX:
$9.86B
DY:
$10.52
AGX:
$11.38
DY:
44.31
AGX:
61.02
DY:
0.62
AGX:
1.11
DY:
2.21
AGX:
9.45
DY:
7.47
AGX:
20.83
DY:
$6.25B
AGX:
$1.04B
DY:
$1.23B
AGX:
$217.93M
DY:
$1.07B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. AGX — Ранг доходности на риск
DY
AGX
Сравнение DY c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 7.95 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 20.95 | -7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.84 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DY и AGX
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -94.37% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -24.96% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -43.75% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -43.75% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -54.61% | -34.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -6.23% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -48.36% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 9.45% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и AGX
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.89% | 14.67% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 54.48% | -16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 74.47% | -28.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 50.60% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.93% | 46.00% | +6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и AGX
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.27% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и AGX
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
DY and AGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to AGX (14.67%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор