Сравнение DY с MPWR
DY (Dycom Industries, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DY returned 18.91%/yr vs 35.87%/yr for MPWR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DY показывает доходность 44.50%, а MPWR немного выше – 45.19%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 18.91% против 35.87% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
MPWR
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -16.15%
- С начала года
- 45.19%
- 6 месяцев
- 39.29%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 30.08%
- 10 лет*
- 35.87%
Сравнение доходности по годам DY и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 45.19% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between DY and MPWR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
MPWR:
$64.67B
DY:
$10.52
MPWR:
$13.89
DY:
46.40
MPWR:
94.54
DY:
0.65
MPWR:
1.19
DY:
2.31
MPWR:
21.59
DY:
7.83
MPWR:
17.59
DY:
$6.25B
MPWR:
$2.96B
DY:
$1.23B
MPWR:
$1.63B
DY:
$1.07B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. MPWR — Ранг доходности на риск
DY
MPWR
Сравнение DY c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.58 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 9.12 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и MPWR
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -72.27% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -22.45% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -51.65% | +19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -51.65% | +17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -51.65% | -37.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -22.28% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -17.70% | -27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 8.80% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и MPWR
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 25.17% | -14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 41.34% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 50.99% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 54.10% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 47.52% | +5.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и MPWR
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.51% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и MPWR
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
DY and MPWR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (25.17%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs MPWR's -72.27%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор