PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с MRVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с MRVL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASML in Semiconductor Equipment & Materials, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, ASML returned 33.39%/yr vs 39.66%/yr for MRVL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ASML и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASML показывает доходность 53.99%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 210.42%. За последние 10 лет акции ASML уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 33.39% против 39.66% соответственно.

ASML

1 день
-6.59%
1 месяц
3.12%
С начала года
53.99%
6 месяцев
49.85%
1 год
119.73%
3 года*
33.16%
5 лет*
20.37%
10 лет*
33.39%

MRVL

1 день
-16.74%
1 месяц
54.86%
С начала года
210.42%
6 месяцев
166.70%
1 год
286.51%
3 года*
65.10%
5 лет*
40.71%
10 лет*
39.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и MRVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASML
ASML Holding N.V.		53.99%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		210.42%-22.82%83.79%63.68%-57.48%84.62%80.25%65.74%-23.62%56.89%

Correlation

The correlation between ASML and MRVL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г.

0.52

The correlation between ASML and MRVL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$633.22B

MRVL:

$235.36B

EPS

ASML:

$25.86

MRVL:

$2.90

Коэффициент P/E

ASML:

63.49

MRVL:

90.97

Коэффициент PEG

ASML:

4.18

MRVL:

0.17

Коэффициент P/S

ASML:

18.87

MRVL:

26.37

Коэффициент P/B

ASML:

30.40

MRVL:

12.92

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$33.69B

MRVL:

$8.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$17.72B

MRVL:

$4.41B

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$12.99B

MRVL:

$4.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Marvell Technology, Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с MRVL:
MRVL с AVGOMRVL с AMDMRVL с MUMRVL с ALABMRVL с SPYMRVL с MCHPMRVL с NVDA.NEO

Доходность на риск

ASML vs. MRVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MRVL
Ранг доходности на риск MRVL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRVL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMLMRVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
4.46

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
4.16

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

11.67

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

27.05

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML vs. MRVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 2.96, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного 4.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMLMRVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

4.46

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.22

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ASML и MRVL

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и MRVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLMRVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-91.60%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-26.36%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-60.79%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

-61.88%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

-61.88%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-16.74%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.14%

-46.77%

+18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

11.35%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и MRVL

Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 14.96%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 39.16%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLMRVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

39.16%

-24.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.90%

53.74%

-20.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.19%

69.01%

-27.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.11%

61.39%

-19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.55%

51.66%

-13.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и MRVL

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности MRVL в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.54%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
MRVL
Marvell Technology, Inc.		0.09%0.28%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
2.42B
(ASML) Общая выручка
(MRVL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ASML и MRVL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASML Holding N.V. и Marvell Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
53.0%
52.2%
Активы портфеля
ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

MRVL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

MRVL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

MRVL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

ASML and MRVL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRVL has higher volatility (39.16%) compared to ASML (14.96%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs MRVL's -91.60%.

MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.46 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и MRVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор