PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANAB с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANAB с APH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ANAB (AnaptysBio, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. ANAB operates in Biotechnology (Healthcare), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, ANAB returned 27.51%/yr vs 34.98%/yr for APH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANAB и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANAB показывает доходность 58.54%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 9.45%.

ANAB

1 день
-0.04%
1 месяц
-26.57%
С начала года
58.54%
6 месяцев
75.64%
1 год
226.79%
3 года*
60.13%
5 лет*
27.51%
10 лет*
—

APH

1 день
-0.53%
1 месяц
4.67%
С начала года
9.45%
6 месяцев
6.89%
1 год
62.16%
3 года*
57.45%
5 лет*
34.98%
10 лет*
27.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANAB и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANAB
AnaptysBio, Inc.		58.54%266.16%-38.19%-30.88%-10.82%61.63%32.31%-74.53%-36.67%492.47%
APH
Amphenol Corporation		9.45%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%32.92%

Correlation

The correlation between ANAB and APH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.22

The correlation between ANAB and APH shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANAB:

$1.47B

APH:

$190.39B

EPS

ANAB:

-$0.91

APH:

$4.58

Коэффициент P/S

ANAB:

6.50

APH:

7.31

Коэффициент P/B

ANAB:

115.33

APH:

13.62

Общая выручка (12 мес.)

ANAB:

$232.39M

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANAB:

$245.59M

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

ANAB:

$52.72M

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AnaptysBio, Inc.

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с ANAB:
ANAB с BKKTANAB с VOOANAB с AMDANAB с GOOGLANAB с INDVANAB с ALABANAB с RSI
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI

Доходность на риск

ANAB vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANAB
Ранг доходности на риск ANAB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANAB c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AnaptysBio, Inc. (ANAB) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANABAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.55

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.98

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.11

2.22

+5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.93

5.79

+15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANAB vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANAB на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа APH равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANAB и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANABAPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.55

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.16

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ANAB и APH

Максимальная просадка ANAB за все время составила -92.08%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANAB и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANABAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.08%

-63.41%

-28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.15%

-28.19%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.32%

-28.19%

-41.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.32%

-28.73%

-40.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.21%

-11.03%

-29.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.74%

-13.56%

-51.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

10.76%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ANAB и APH

Текущая волатильность для AnaptysBio, Inc. (ANAB) составляет 11.47%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что ANAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANABAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

15.91%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.57%

36.03%

+10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.75%

40.39%

+30.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.34%

30.42%

+34.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.51%

27.75%

+47.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANAB и APH

ANAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANAB
AnaptysBio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.56%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANAB и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AnaptysBio, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
25.56M
7.62B
(ANAB) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ANAB and APH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (15.91%) compared to ANAB (11.47%). In terms of maximum drawdown, ANAB dropped -92.08% vs APH's -63.41%.

ANAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANAB и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор