PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUT с UI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUT с UI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, HUT returned 41.62%/yr vs 13.17%/yr for UI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUT и UI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Ubiquiti Inc. (UI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность 144.32%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 2.77%.

HUT

1 день
-12.15%
1 месяц
14.00%
С начала года
144.32%
6 месяцев
164.53%
1 год
504.42%
3 года*
120.99%
5 лет*
41.62%
10 лет*
—

UI

1 день
-2.40%
1 месяц
-32.54%
С начала года
2.77%
6 месяцев
-1.60%
1 год
39.61%
3 года*
52.20%
5 лет*
13.17%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUT и UI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		144.32%124.21%53.60%213.88%-89.17%185.45%250.63%-25.02%-70.92%
UI
Ubiquiti Inc.		2.77%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%42.05%

Correlation

The correlation between HUT and UI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.27

The correlation between HUT and UI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUT:

$12.47B

UI:

$34.36B

EPS

HUT:

-$2.73

UI:

$15.56

Коэффициент P/B

HUT:

9.03

UI:

28.58

Общая выручка (12 мес.)

HUT:

-$40.96M

UI:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

HUT:

-$132.19M

UI:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

HUT:

-$306.16M

UI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hut 8 Corp. Common Stock

Ubiquiti Inc.

Часто сравнивают с HUT:
HUT с IRENHUT с MARAHUT с HIVEHUT с CLSKHUT с RIOTHUT с CIFRHUT с BTC-USD
Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с MSFTUI с ANETUI с MPWRUI с VOOUI с SPY

Доходность на риск

HUT vs. UI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUT
Ранг доходности на риск HUT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UI
Ранг доходности на риск UI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUT c UI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.75
0.68

+5.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
1.33

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.36

0.88

+14.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.20

2.19

+40.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUT vs. UI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 5.75, что выше коэффициента Шарпа UI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и UI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75

0.68

+5.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.54

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HUT и UI

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и UI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.04%

-77.49%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.62%

-47.62%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.68%

-47.62%

-24.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.04%

-69.44%

-25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-47.62%

+32.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-26.53%

-37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.02%

19.08%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и UI

Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 19.72%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.64%

19.72%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.72%

39.92%

+35.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.19%

61.94%

+41.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.33%

48.63%

+57.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.80%

47.98%

+66.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и UI

HUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UI
Ubiquiti Inc.		0.56%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и UI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
71.02M
788.20M
(HUT) Общая выручка
(UI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HUT and UI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUT has higher volatility (24.64%) compared to UI (19.72%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs UI's -77.49%.

HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUT и UI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор