PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с MPWR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NEM returned 13.81%/yr vs 36.78%/yr for MPWR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEM и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 63.73%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 13.81% против 36.78% соответственно.

NEM

1 день
-7.96%
1 месяц
-14.22%
С начала года
0.30%
6 месяцев
11.57%
1 год
92.46%
3 года*
36.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*
13.81%

MPWR

1 день
-10.38%
1 месяц
-7.48%
С начала года
63.73%
6 месяцев
54.32%
1 год
117.20%
3 года*
44.96%
5 лет*
34.65%
10 лет*
36.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		0.30%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		63.73%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between NEM and MPWR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2004 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

NEM:

15.73

MPWR:

106.61

Коэффициент PEG

NEM:

0.41

MPWR:

1.34

Коэффициент P/S

NEM:

4.80

MPWR:

24.35

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

NEM vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.51

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.98

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

5.34

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

14.29

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEM vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPWR равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMMPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.51

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.65

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.57

-0.45

Просадки

Сравнение просадок NEM и MPWR

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-72.27%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-22.45%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-51.65%

+15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-51.65%

-10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-51.65%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.10%

-12.36%

-11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-17.72%

-23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

8.37%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и MPWR

Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 14.21%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

19.11%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.94%

36.22%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

47.70%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

53.34%

-15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

47.13%

-11.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и MPWR

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MPWR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.45%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
804.19M
(NEM) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEM and MPWR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (19.11%) compared to NEM (14.21%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор