Сравнение CIFR с ASML
CIFR (Cipher Digital Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, ASML in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 3 years, CIFR returned 107.58%/yr vs 36.63%/yr for ASML. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 75.75%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 68.33%.
CIFR
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 75.75%
- 6 месяцев
- 70.77%
- 1 год
- 508.92%
- 3 года*
- 107.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 68.33%
- 6 месяцев
- 67.88%
- 1 год
- 127.24%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 22.43%
- 10 лет*
- 35.52%
Сравнение доходности по годам CIFR и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 75.75% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
ASML ASML Holding N.V. | 68.33% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | -4.17% |
Correlation
The correlation between CIFR and ASML is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$10.51B
ASML:
$692.18B
CIFR:
-$2.33
ASML:
€25.86
CIFR:
57.00
ASML:
18.14
CIFR:
14.71
ASML:
29.23
CIFR:
$174.98M
ASML:
€33.69B
CIFR:
-$172.84M
ASML:
€17.72B
CIFR:
-$169.22M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. ASML — Ранг доходности на риск
CIFR
ASML
Сравнение CIFR c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.19 | 7.13 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | 19.07 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и ASML
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -90.00% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -17.85% | -33.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -45.38% | -26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -7.00% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.78% | -28.09% | -37.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 6.67% | +18.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и ASML
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 28.28% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 18.99%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.28% | 18.99% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.55% | 35.75% | +34.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.94% | 43.85% | +65.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.68% | 42.71% | +78.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.68% | 38.81% | +82.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и ASML
CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and ASML have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (28.28%) compared to ASML (18.99%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs ASML's -90.00%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор