Сравнение DY с INDV
DY (Dycom Industries, Inc.) and INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while INDV operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, DY returned 18.22%/yr vs 9.53%/yr for INDV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и INDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у INDV с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции INDV по среднегодовой доходности: 18.22% против 9.53% соответственно.
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
INDV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 167.34%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам DY и INDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 4.84% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 26.09% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
Correlation
The correlation between DY and INDV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between DY and INDV shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.17B
INDV:
$4.85B
DY:
$10.52
INDV:
$1.98
DY:
44.31
INDV:
19.02
DY:
0.62
INDV:
0.01
DY:
2.21
INDV:
3.71
DY:
$6.25B
INDV:
$1.29B
DY:
$1.23B
INDV:
$1.05B
DY:
$1.07B
INDV:
$362.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. INDV — Ранг доходности на риск
DY
INDV
Сравнение DY c INDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Indivior PLC Ordinary Shares (INDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | INDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.67 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 8.33 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 24.02 | -10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | INDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 4.42 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.14 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.09 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DY и INDV
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке INDV в -93.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и INDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | INDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -93.82% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -21.37% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -69.89% | +37.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -85.53% | +51.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -93.82% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -7.38% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -43.66% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 7.39% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и INDV
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | INDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.89% | 10.72% | +16.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 25.77% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 40.26% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 190.17% | -146.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.93% | 151.57% | -98.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и INDV
Ни DY, ни INDV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и INDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Indivior PLC Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и INDV
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
INDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
INDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
INDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
Часто задаваемые вопросы
DY and INDV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to INDV (10.72%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs INDV's -93.82%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и INDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор