PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с AMSC

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, APH returned 26.23%/yr vs 17.60%/yr for AMSC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 47.12%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции AMSC по среднегодовой доходности: 26.23% против 17.60% соответственно.

APH

1 день
-5.42%
1 месяц
8.42%
С начала года
2.92%
6 месяцев
-0.01%
1 год
49.74%
3 года*
54.30%
5 лет*
33.33%
10 лет*
26.23%

AMSC

1 день
-8.75%
1 месяц
-23.28%
С начала года
47.12%
6 месяцев
30.40%
1 год
34.50%
3 года*
85.16%
5 лет*
19.27%
10 лет*
17.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation		2.92%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
AMSC
American Superconductor Corporation		47.12%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Correlation

The correlation between APH and AMSC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1991 г.

0.29

The correlation between APH and AMSC shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$179.02B

AMSC:

$1.98B

EPS

APH:

$4.58

AMSC:

$3.05

Коэффициент P/E

APH:

30.28

AMSC:

13.89

Коэффициент PEG

APH:

1.01

AMSC:

0.02

Коэффициент P/S

APH:

6.87

AMSC:

6.21

Коэффициент P/B

APH:

12.81

AMSC:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

AMSC:

$299.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

AMSC:

$91.38M

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

AMSC:

$19.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

APH vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.39

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.10

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.54

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

0.91

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APH vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHAMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.39

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.22

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.22

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.04

+0.66

Просадки

Сравнение просадок APH и AMSC

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и AMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-99.57%

+36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-61.08%

+32.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-63.86%

+35.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-82.94%

+54.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-89.06%

+51.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-93.89%

+77.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-75.76%

+62.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

36.07%

-25.23%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и AMSC

Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 16.59%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

22.32%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.38%

53.12%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.77%

85.25%

-44.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

87.27%

-56.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

79.08%

-51.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и AMSC

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APH
Amphenol Corporation		0.60%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.62B
86.41M
(APH) Общая выручка
(AMSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и AMSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и American Superconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.8%
27.3%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

APH and AMSC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (22.32%) compared to APH (16.59%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs AMSC's -99.57%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор