Сравнение STRL с ESE
STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and ESE (ESCO Technologies Inc.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, STRL returned 67.72%/yr vs 22.20%/yr for ESE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и ESE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 188.16%, что значительно выше, чем у ESE с доходностью 49.87%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции ESE по среднегодовой доходности: 67.72% против 22.20% соответственно.
STRL
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 188.16%
- 6 месяцев
- 171.43%
- 1 год
- 328.38%
- 3 года*
- 157.51%
- 5 лет*
- 103.81%
- 10 лет*
- 67.72%
ESE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 49.87%
- 6 месяцев
- 49.72%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 45.76%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам STRL и ESE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 188.16% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
ESE ESCO Technologies Inc. | 49.87% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 41.00% | 10.04% | 6.79% |
Correlation
The correlation between STRL and ESE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.28 |
Over the past year, STRL and ESE have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STRL:
$27.39B
ESE:
$7.58B
STRL:
$11.19
ESE:
$11.89
STRL:
78.86
ESE:
24.61
STRL:
1.68
ESE:
0.40
STRL:
9.48
ESE:
6.08
STRL:
23.02
ESE:
4.73
STRL:
$2.88B
ESE:
$1.25B
STRL:
$664.66M
ESE:
$271.43M
STRL:
$429.99M
ESE:
$238.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. ESE — Ранг доходности на риск
STRL
ESE
Сравнение STRL c ESE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRL | ESE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | 4.10 | +7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.97 | 11.04 | +20.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRL | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35 | 2.03 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.83 | 0.87 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.73 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок STRL и ESE
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и ESE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -58.54% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -15.22% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -17.52% | -30.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -36.88% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -45.97% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -13.76% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.31% | -20.26% | -26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 5.64% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и ESE
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 25.91% по сравнению с ESCO Technologies Inc. (ESE) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.91% | 11.66% | +14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.84% | 25.27% | +38.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.47% | 30.75% | +50.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.96% | 30.36% | +26.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 30.50% | +22.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и ESE
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и ESE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и ESCO Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и ESE
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ESE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ESE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
ESE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and ESE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.91%) compared to ESE (11.66%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs ESE's -58.54%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и ESE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор