PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с SEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с SEI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, NEM returned 10.04%/yr vs 50.26%/yr for SEI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEM и SEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SEI с доходностью 51.58%.

NEM

1 день
-7.96%
1 месяц
-14.22%
С начала года
0.30%
6 месяцев
11.57%
1 год
92.46%
3 года*
36.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*
13.81%

SEI

1 день
-9.07%
1 месяц
-4.73%
С начала года
51.58%
6 месяцев
26.14%
1 год
133.64%
3 года*
110.28%
5 лет*
50.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и SEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		0.30%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%11.79%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		51.58%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%85.37%

Correlation

The correlation between NEM and SEI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

SEI:

$1.03

Коэффициент P/E

NEM:

15.73

SEI:

67.68

Коэффициент P/S

NEM:

4.80

SEI:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

SEI:

$692.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

SEI:

$235.28M

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

SEI:

$249.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с TSEMSEI с VRTSEI с EQTSEI с INFYSEI с STRL

Доходность на риск

NEM vs. SEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c SEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMSEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.15

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.59

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

6.03

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

15.09

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEM vs. SEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEI равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и SEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMSEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.15

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.42

-0.29

Просадки

Сравнение просадок NEM и SEI

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, примерно равная максимальной просадке SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и SEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMSEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-79.49%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-26.43%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-55.37%

+18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-55.37%

-7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.10%

-11.54%

-12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-38.67%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

10.54%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и SEI

Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 14.21%, в то время как у Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMSEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

17.91%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.94%

51.75%

-14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

74.32%

-27.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

66.53%

-28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

62.17%

-26.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и SEI

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SEI в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.69%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и SEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
196.24M
(NEM) Общая выручка
(SEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEM and SEI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (17.91%) compared to NEM (14.21%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs SEI's -79.49%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и SEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор