PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с CRDO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while CRDO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, NEM returned 36.38%/yr vs 135.90%/yr for CRDO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEM и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 43.78%.

NEM

1 день
-7.96%
1 месяц
-14.22%
С начала года
0.30%
6 месяцев
11.57%
1 год
92.46%
3 года*
36.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*
13.81%

CRDO

1 день
-4.88%
1 месяц
9.75%
С начала года
43.78%
6 месяцев
17.52%
1 год
183.57%
3 года*
135.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и CRDO

2026 (YTD)2025202420232022
NEM
Newmont Corporation		0.30%172.82%-7.83%-8.76%-18.99%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		43.78%114.09%245.20%46.28%14.25%

Correlation

The correlation between NEM and CRDO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.13

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

CRDO:

$2.50

Коэффициент P/E

NEM:

15.73

CRDO:

82.90

Коэффициент PEG

NEM:

0.41

CRDO:

0.07

Коэффициент P/S

NEM:

4.80

CRDO:

29.32

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

CRDO:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

CRDO:

$908.35M

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

CRDO:

$463.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

Credo Technology Group Holding Ltd

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с MUCRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с AAPLCRDO с ICHR

Доходность на риск

NEM vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMCRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.18

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.61

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.44

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

8.31

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEM vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMCRDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.18

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.16

-1.03

Просадки

Сравнение просадок NEM и CRDO

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и CRDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-62.04%

-19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-53.59%

+26.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-61.05%

+24.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.10%

-12.35%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.38%

-19.47%

-21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.11%

22.17%

-12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и CRDO

Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 14.21%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

28.60%

-14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.94%

64.38%

-27.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.99%

84.80%

-37.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.83%

81.37%

-43.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.58%

81.37%

-45.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и CRDO

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и CRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B202220232024202520260
437.00M
(NEM) Общая выручка
(CRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEM and CRDO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDO has higher volatility (28.60%) compared to NEM (14.21%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs CRDO's -62.04%.

CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и CRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор