Сравнение HUT с MOD
HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HUT returned 41.62%/yr vs 73.10%/yr for MOD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 144.32%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью 107.11%.
HUT
- 1 день
- -12.15%
- 1 месяц
- 14.00%
- С начала года
- 144.32%
- 6 месяцев
- 164.53%
- 1 год
- 504.42%
- 3 года*
- 120.99%
- 5 лет*
- 41.62%
- 10 лет*
- —
MOD
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 107.11%
- 6 месяцев
- 69.77%
- 1 год
- 195.35%
- 3 года*
- 107.95%
- 5 лет*
- 73.10%
- 10 лет*
- 39.12%
Сравнение доходности по годам HUT и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 144.32% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.92% |
MOD Modine Manufacturing Company | 107.11% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -52.79% |
Correlation
The correlation between HUT and MOD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between HUT and MOD shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT:
$12.47B
MOD:
$14.93B
HUT:
-$2.73
MOD:
$4.66
HUT:
9.03
MOD:
12.41
HUT:
-$40.96M
MOD:
$3.18B
HUT:
-$132.19M
MOD:
$731.10M
HUT:
-$306.16M
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. MOD — Ранг доходности на риск
HUT
MOD
Сравнение HUT c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUT | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.36 | 7.30 | +8.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.20 | 21.12 | +21.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUT | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75 | 3.03 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.22 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.22 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HUT и MOD
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -97.53% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -27.55% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -51.61% | -20.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -56.14% | -38.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -9.90% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.70% | -37.68% | -26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 9.50% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и MOD
Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Modine Manufacturing Company (MOD) имеют волатильность 24.64% и 24.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.64% | 24.79% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.72% | 52.64% | +23.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.19% | 66.34% | +36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.33% | 60.25% | +46.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.80% | 58.80% | +56.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и MOD
Ни HUT, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and MOD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.79%) compared to HUT (24.64%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs MOD's -97.53%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор