PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDA с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LQDA с LRCX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

LQDA (Liquidia Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. LQDA operates in Biotechnology (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, LQDA returned 93.12%/yr vs 44.66%/yr for LRCX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LQDA и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidia Corporation (LQDA) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQDA показывает доходность 126.65%, а LRCX немного ниже – 121.88%.

LQDA

1 день
1.63%
1 месяц
26.37%
С начала года
126.65%
6 месяцев
127.17%
1 год
496.72%
3 года*
106.17%
5 лет*
93.12%
10 лет*
—

LRCX

1 день
-5.66%
1 месяц
19.23%
С начала года
121.88%
6 месяцев
113.29%
1 год
292.17%
3 года*
81.70%
5 лет*
44.66%
10 лет*
48.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDA и LRCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDA
Liquidia Corporation		126.65%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%73.98%
LRCX
Lam Research Corporation		121.88%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-20.10%

Correlation

The correlation between LQDA and LRCX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.16

The correlation between LQDA and LRCX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LQDA:

$7.90B

LRCX:

$478.71B

EPS

LQDA:

$0.24

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/E

LQDA:

326.88

LRCX:

71.69

Коэффициент P/S

LQDA:

25.31

LRCX:

22.18

Коэффициент P/B

LQDA:

72.79

LRCX:

45.23

Общая выручка (12 мес.)

LQDA:

$288.07M

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

LQDA:

$275.77M

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

LQDA:

$51.53M

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidia Corporation

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с LQDILQDA с ISAC.LLQDA с AIALQDA с BNDLQDA с VOO
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

LQDA vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDA c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidia Corporation (LQDA) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQDALRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.81
5.39

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.76
4.43

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.59

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.40

14.78

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.45

48.93

-11.47

LQDA vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDA на текущий момент составляет 7.81, что выше коэффициента Шарпа LRCX равного 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDA и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQDA и LRCX

Максимальная просадка LQDA за все время составила -93.87%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDA и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDALRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.87%

-87.90%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.66%

-20.01%

-15.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.80%

-47.10%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.36%

-56.39%

+1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.44%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.22%

-28.14%

-41.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.69%

6.03%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDA и LRCX

Текущая волатильность для Liquidia Corporation (LQDA) составляет 19.80%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 25.30%. Это указывает на то, что LQDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDALRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.80%

25.30%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.80%

45.51%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.12%

54.93%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.75%

47.13%

+26.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.67%

45.18%

+40.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDA и LRCX

LQDA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation		0.27%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LQDA и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liquidia Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
132.87M
5.84B
(LQDA) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LQDA и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liquidia Corporation и Lam Research Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
99.4%
49.8%
Активы портфеля
LQDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.09M при выручке в 132.87M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

LQDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила об операционной прибыли в 61.50M при выручке в 132.87M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

LQDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.86M при выручке в 132.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

LQDA and LRCX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (25.30%) compared to LQDA (19.80%). In terms of maximum drawdown, LQDA dropped -93.87% vs LRCX's -87.90%.

LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (7.81 vs 5.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDA и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор