Сравнение ESE с UI
ESE (ESCO Technologies Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ESE in Scientific & Technical Instruments, UI in Communication Equipment. Over the past 10 years, ESE returned 22.20%/yr vs 31.41%/yr for UI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESE и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESE показывает доходность 49.87%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции ESE уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 22.20% против 31.41% соответственно.
ESE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 49.87%
- 6 месяцев
- 49.72%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 45.76%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 22.20%
UI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -32.54%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 52.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 31.41%
Сравнение доходности по годам ESE и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 49.87% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 41.00% | 10.04% | 6.79% |
UI Ubiquiti Inc. | 2.77% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between ESE and UI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between ESE and UI shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESE:
$7.58B
UI:
$34.36B
ESE:
$11.89
UI:
$15.56
ESE:
24.61
UI:
36.47
ESE:
0.40
UI:
2.36
ESE:
6.08
UI:
11.10
ESE:
4.73
UI:
28.58
ESE:
$1.25B
UI:
$3.10B
ESE:
$271.43M
UI:
$1.42B
ESE:
$238.72M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE vs. UI — Ранг доходности на риск
ESE
UI
Сравнение ESE c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 0.88 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 2.19 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.68 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.27 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ESE и UI
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -77.49% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -47.62% | +32.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -47.62% | +30.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.88% | -69.44% | +32.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | -72.21% | +26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -47.62% | +33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -26.53% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 19.08% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и UI
Текущая волатильность для ESCO Technologies Inc. (ESE) составляет 11.66%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что ESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 19.72% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.27% | 39.92% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 61.94% | -31.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 48.63% | -18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 47.98% | -17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и UI
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности UI в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESE и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESCO Technologies Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESE и UI
ESE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
ESE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ESE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
ESE and UI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (19.72%) compared to ESE (11.66%). In terms of maximum drawdown, ESE dropped -58.54% vs UI's -77.49%.
ESE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESE и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор