Сравнение NEM с APLD
NEM (Newmont Corporation) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, NEM returned 13.81%/yr vs 87.96%/yr for APLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEM и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 61.58%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 13.81% против 87.96% соответственно.
NEM
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 92.46%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 13.81%
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 185.86%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
Сравнение доходности по годам NEM и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 0.30% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between NEM and APLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.07 |
The correlation between NEM and APLD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEM:
$6.34
APLD:
-$0.72
NEM:
4.80
APLD:
26.85
NEM:
$17.23B
APLD:
$390.57M
NEM:
$8.97B
APLD:
$124.93M
NEM:
$13.78B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEM vs. APLD — Ранг доходности на риск
NEM
APLD
Сравнение NEM c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEM | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.21 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.55 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEM | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.97 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.05 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NEM и APLD
Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEM | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -99.70% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -50.31% | +23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.57% | -76.66% | +40.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -97.10% | +34.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -97.10% | +34.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.10% | -20.20% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.38% | -83.25% | +41.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 22.12% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и APLD
Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 14.21%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEM | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 33.02% | -18.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.94% | 80.23% | -43.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.99% | 107.39% | -60.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.83% | 145.03% | -107.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 295.25% | -259.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и APLD
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEM и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEM and APLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.02%) compared to NEM (14.21%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs APLD's -99.70%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEM и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор