Сравнение DY с FIVE
DY (Dycom Industries, Inc.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DY returned 18.91%/yr vs 15.34%/yr for FIVE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции FIVE по среднегодовой доходности: 18.91% против 15.34% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
FIVE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам DY и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.01% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between DY and FIVE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between DY and FIVE shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
FIVE:
$10.47B
DY:
$10.52
FIVE:
$7.93
DY:
46.40
FIVE:
23.75
DY:
0.65
FIVE:
2.64
DY:
2.31
FIVE:
2.06
DY:
7.83
FIVE:
4.53
DY:
$6.25B
FIVE:
$5.08B
DY:
$1.23B
FIVE:
$1.77B
DY:
$1.07B
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. FIVE — Ранг доходности на риск
DY
FIVE
Сравнение DY c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.81 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 6.02 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и FIVE
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -76.40% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -24.93% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -74.13% | +41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -76.40% | +42.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -76.40% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -23.96% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -23.20% | -22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 7.49% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и FIVE
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 17.71% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 29.80% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 39.08% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 47.99% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 46.16% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и FIVE
Ни DY, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и FIVE
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
DY and FIVE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (17.71%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs FIVE's -76.40%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор