Сравнение DY с FIVE
DY (Dycom Industries, Inc.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DY returned 18.22%/yr vs 15.59%/yr for FIVE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции FIVE по среднегодовой доходности: 18.22% против 15.59% соответственно.
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
FIVE
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- -0.29%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам DY и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
FIVE Five Below, Inc. | 1.12% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between DY and FIVE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.30 |
The correlation between DY and FIVE shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.17B
FIVE:
$10.59B
DY:
$10.52
FIVE:
$7.93
DY:
44.31
FIVE:
24.01
DY:
0.62
FIVE:
2.67
DY:
2.21
FIVE:
2.08
DY:
7.47
FIVE:
4.58
DY:
$6.25B
FIVE:
$5.08B
DY:
$1.23B
FIVE:
$1.77B
DY:
$1.07B
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. FIVE — Ранг доходности на риск
DY
FIVE
Сравнение DY c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.12 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 9.27 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.26 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.00 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.35 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DY и FIVE
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -76.40% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -23.11% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -74.13% | +41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -76.40% | +42.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -76.40% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -23.11% | +10.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -23.20% | -22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 5.29% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и FIVE
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с Five Below, Inc. (FIVE) с волатильностью 18.74%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.89% | 18.74% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 29.51% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 39.29% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 47.92% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.93% | 46.12% | +6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и FIVE
Ни DY, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и FIVE
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
DY and FIVE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to FIVE (18.74%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs FIVE's -76.40%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор