Сравнение MU с APH
MU (Micron Technology, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, APH in Electronic Components. Over the past 10 years, MU returned 52.53%/yr vs 26.23%/yr for APH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции APH по среднегодовой доходности: 52.53% против 26.23% соответственно.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
APH
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 49.74%
- 3 года*
- 54.30%
- 5 лет*
- 33.33%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам MU и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
APH Amphenol Corporation | 2.92% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between MU and APH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1991 г. | 0.38 |
The correlation between MU and APH shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$984.97B
APH:
$179.02B
MU:
$21.26
APH:
$4.58
MU:
40.65
APH:
30.28
MU:
0.15
APH:
1.01
MU:
16.86
APH:
6.87
MU:
13.59
APH:
12.81
MU:
$58.12B
APH:
$25.90B
MU:
$33.96B
APH:
$9.67B
MU:
$25.99B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. APH — Ранг доходности на риск
MU
APH
Сравнение MU c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.24 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 1.82 | +22.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 4.73 | +88.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 1.26 | +9.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MU и APH
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -63.41% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -28.19% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -28.19% | -29.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -28.73% | -28.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -37.56% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -16.34% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -13.56% | -44.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 10.84% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и APH
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 16.59% | +16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 36.38% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 40.77% | +27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 30.50% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 27.80% | +22.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и APH
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности APH в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.60% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и APH
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
MU and APH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to APH (16.59%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs APH's -63.41%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор