Сравнение DY с MOD
DY (Dycom Industries, Inc.) and MOD (Modine Manufacturing Company) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DY returned 18.91%/yr vs 40.57%/yr for MOD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и MOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно ниже, чем у MOD с доходностью 91.74%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям MOD по среднегодовой доходности: 18.91% против 40.57% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
MOD
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 91.74%
- 6 месяцев
- 85.97%
- 1 год
- 152.61%
- 3 года*
- 100.06%
- 5 лет*
- 73.29%
- 10 лет*
- 40.57%
Сравнение доходности по годам DY и MOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
MOD Modine Manufacturing Company | 91.74% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
Correlation
The correlation between DY and MOD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1990 г. | 0.33 |
Over the past year, DY and MOD have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
MOD:
$13.82B
DY:
$10.52
MOD:
$4.66
DY:
46.40
MOD:
54.92
DY:
0.65
MOD:
3.54
DY:
2.31
MOD:
4.31
DY:
7.83
MOD:
11.49
DY:
$6.25B
MOD:
$3.18B
DY:
$1.23B
MOD:
$731.10M
DY:
$1.07B
MOD:
$276.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. MOD — Ранг доходности на риск
DY
MOD
Сравнение DY c MOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | MOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 5.54 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 15.57 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и MOD
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и MOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -97.53% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -27.55% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -51.61% | +19.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -56.14% | +22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -88.13% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -16.59% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -37.63% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 9.78% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и MOD
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у Modine Manufacturing Company (MOD) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | MOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 20.88% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 50.92% | -12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 67.89% | -21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 60.61% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 58.85% | -5.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и MOD
Ни DY, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и MOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и MOD
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
DY and MOD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (20.88%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs MOD's -97.53%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и MOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор