PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTSI с HUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTSI с HUT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. MTSI operates in Semiconductors (Technology), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, MTSI returned 42.48%/yr vs 41.62%/yr for HUT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTSI и HUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTSI показывает доходность 101.66%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 144.32%.

MTSI

1 день
-9.76%
1 месяц
-4.02%
С начала года
101.66%
6 месяцев
87.62%
1 год
176.23%
3 года*
79.96%
5 лет*
42.48%
10 лет*
24.99%

HUT

1 день
-12.15%
1 месяц
14.00%
С начала года
144.32%
6 месяцев
164.53%
1 год
504.42%
3 года*
120.99%
5 лет*
41.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTSI и HUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		101.66%31.85%39.76%47.59%-19.57%42.26%106.92%83.32%-35.85%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		144.32%124.21%53.60%213.88%-89.17%185.45%250.63%-25.02%-70.92%

Correlation

The correlation between MTSI and HUT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.30

The correlation between MTSI and HUT shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTSI:

$26.64B

HUT:

$12.47B

EPS

MTSI:

$2.33

HUT:

-$2.73

Коэффициент P/B

MTSI:

18.79

HUT:

9.03

Общая выручка (12 мес.)

MTSI:

$1.07B

HUT:

-$40.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTSI:

$594.25M

HUT:

-$132.19M

EBITDA (12 мес.)

MTSI:

$245.21M

HUT:

-$306.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Hut 8 Corp. Common Stock

Часто сравнивают с MTSI:
MTSI с LSCCMTSI с MPWRMTSI с AMKRMTSI с SLABMTSI с IRMTSI с JPMMTSI с ON
Часто сравнивают с HUT:
HUT с IRENHUT с MARAHUT с HIVEHUT с CLSKHUT с RIOTHUT с CIFRHUT с BTC-USD

Доходность на риск

MTSI vs. HUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSI
Ранг доходности на риск MTSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HUT
Ранг доходности на риск HUT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTSI c HUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTSIHUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
5.75

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.97

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.69

15.36

-6.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.90

42.20

-19.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTSI vs. HUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTSI на текущий момент составляет 3.40, что ниже коэффициента Шарпа HUT равного 5.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSI и HUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTSIHUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

5.75

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MTSI и HUT

Максимальная просадка MTSI за все время составила -80.78%, что меньше максимальной просадки HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSI и HUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTSIHUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.78%

-95.04%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-38.62%

+18.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.09%

-71.68%

+30.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-95.04%

+50.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-15.62%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-63.70%

+37.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

14.02%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MTSI и HUT

Текущая волатильность для MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) составляет 22.70%, в то время как у Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) волатильность равна 24.64%. Это указывает на то, что MTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTSIHUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.70%

24.64%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.23%

75.72%

-35.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.47%

103.19%

-52.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

106.33%

-62.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.38%

114.80%

-62.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSI и HUT

Ни MTSI, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSI и HUT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-300.00M-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
288.96M
71.02M
(MTSI) Общая выручка
(HUT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MTSI and HUT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUT has higher volatility (24.64%) compared to MTSI (22.70%). In terms of maximum drawdown, MTSI dropped -80.78% vs HUT's -95.04%.

HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTSI и HUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор