PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DY с ESE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DY с ESE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DY (Dycom Industries, Inc.) and ESE (ESCO Technologies Inc.) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, DY returned 18.22%/yr vs 22.20%/yr for ESE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DY и ESE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dycom Industries, Inc. (DY) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно ниже, чем у ESE с доходностью 49.87%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям ESE по среднегодовой доходности: 18.22% против 22.20% соответственно.

DY

1 день
-4.56%
1 месяц
8.87%
С начала года
37.99%
6 месяцев
32.54%
1 год
91.87%
3 года*
62.89%
5 лет*
42.49%
10 лет*
18.22%

ESE

1 день
0.23%
1 месяц
-3.45%
С начала года
49.87%
6 месяцев
49.72%
1 год
59.20%
3 года*
45.76%
5 лет*
26.43%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DY и ESE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DY
Dycom Industries, Inc.		37.99%94.13%51.24%22.96%-0.17%24.15%60.17%-12.75%-51.50%38.78%
ESE
ESCO Technologies Inc.		49.87%46.96%14.15%34.13%-2.30%-12.59%12.01%41.00%10.04%6.79%

Correlation

The correlation between DY and ESE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1990 г.

0.32

The correlation between DY and ESE shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DY:

$14.17B

ESE:

$7.58B

EPS

DY:

$10.52

ESE:

$11.89

Коэффициент P/E

DY:

44.31

ESE:

24.61

Коэффициент PEG

DY:

0.62

ESE:

0.40

Коэффициент P/S

DY:

2.21

ESE:

6.08

Коэффициент P/B

DY:

7.47

ESE:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

DY:

$6.25B

ESE:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

DY:

$1.23B

ESE:

$271.43M

EBITDA (12 мес.)

DY:

$1.07B

ESE:

$238.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dycom Industries, Inc.

ESCO Technologies Inc.

Часто сравнивают с DY:
DY с PWRDY с MTZDY с ACMDY с DARDY с VOODY с ARMKDY с SPY
Часто сравнивают с ESE:
ESE с VOOESE с ITAESE с XLIESE с VFINXESE с SCHDESE с TDIVESE с SPMO

Доходность на риск

DY vs. ESE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DY
Ранг доходности на риск DY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DY c ESE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DYESEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.03

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.67

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.10

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.04

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DY vs. ESE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESE равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DY и ESE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DYESEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DY и ESE

Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и ESE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYESEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.54%

-58.54%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-15.22%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.58%

-17.52%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-36.88%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.01%

-45.97%

-43.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-13.76%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.66%

-20.26%

-25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

5.64%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DY и ESE

Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с ESCO Technologies Inc. (ESE) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYESEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.89%

11.66%

+15.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.18%

25.27%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

30.75%

+14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.52%

30.36%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.93%

30.50%

+22.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DY и ESE

DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DY
Dycom Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.11%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DY и ESE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и ESCO Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.96B
309.34M
(DY) Общая выручка
(ESE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DY и ESE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dycom Industries, Inc. и ESCO Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
14.0%
-38.8%
Активы портфеля
DY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

ESE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.

DY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

ESE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

DY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

ESE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

DY and ESE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DY has higher volatility (26.89%) compared to ESE (11.66%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs ESE's -58.54%.

DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DY и ESE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор