Сравнение DY с APG
DY (Dycom Industries, Inc.) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, DY returned 42.49%/yr vs 23.99%/yr for APG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у APG с доходностью 9.72%.
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
APG
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DY и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 115.28% |
APG APi Group Corporation | 9.72% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
Correlation
The correlation between DY and APG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between DY and APG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.17B
APG:
$18.26B
DY:
$10.52
APG:
$0.73
DY:
44.31
APG:
57.60
DY:
0.62
APG:
0.12
DY:
2.21
APG:
2.18
DY:
7.47
APG:
5.24
DY:
$6.25B
APG:
$8.17B
DY:
$1.23B
APG:
$2.57B
DY:
$1.07B
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. APG — Ранг доходности на риск
DY
APG
Сравнение DY c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 1.77 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 5.57 | +7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.13 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.04 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок DY и APG
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -49.62% | -43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -17.83% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -21.23% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -49.62% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -15.02% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -10.33% | -35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 5.67% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и APG
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.89% | 8.09% | +18.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 22.05% | +16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 27.89% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 32.59% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.93% | 33.08% | +19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и APG
Ни DY, ни APG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и APG
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
DY and APG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to APG (8.09%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs APG's -49.62%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор