PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESE с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESE с CIFR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESE (ESCO Technologies Inc.) and CIFR (Cipher Mining Inc.) are both stocks. ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while CIFR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ESE returned 45.76%/yr vs 111.29%/yr for CIFR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESE и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESCO Technologies Inc. (ESE) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE показывает доходность 49.87%, а CIFR немного выше – 52.10%.

ESE

1 день
0.23%
1 месяц
-3.45%
С начала года
49.87%
6 месяцев
49.72%
1 год
59.20%
3 года*
45.76%
5 лет*
26.43%
10 лет*
22.20%

CIFR

1 день
-12.13%
1 месяц
9.25%
С начала года
52.10%
6 месяцев
16.44%
1 год
475.64%
3 года*
111.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESE и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
ESE
ESCO Technologies Inc.		49.87%46.96%14.15%34.13%-2.30%-0.91%
CIFR
Cipher Mining Inc.		52.10%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%

Correlation

The correlation between ESE and CIFR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESE:

$7.58B

CIFR:

$9.09B

EPS

ESE:

$11.89

CIFR:

-$2.33

Коэффициент P/S

ESE:

6.08

CIFR:

49.34

Коэффициент P/B

ESE:

4.73

CIFR:

12.73

Общая выручка (12 мес.)

ESE:

$1.25B

CIFR:

$174.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESE:

$271.43M

CIFR:

-$172.84M

EBITDA (12 мес.)

ESE:

$238.72M

CIFR:

-$169.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESCO Technologies Inc.

Cipher Mining Inc.

Часто сравнивают с ESE:
ESE с VOOESE с ITAESE с XLIESE с VFINXESE с SCHDESE с TDIVESE с SPMO
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

ESE vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESE c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESECIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
4.98

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.87

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

10.52

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

21.12

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESE vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESE на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESECIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

4.98

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.15

+0.27

Просадки

Сравнение просадок ESE и CIFR

Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESECIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-97.16%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-51.38%

+36.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-71.74%

+54.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-14.61%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-66.52%

+46.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

25.55%

-19.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ESE и CIFR

Текущая волатильность для ESCO Technologies Inc. (ESE) составляет 11.66%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 27.38%. Это указывает на то, что ESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESECIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

27.38%

-15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.27%

70.79%

-45.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

108.78%

-78.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

122.02%

-91.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.50%

122.02%

-91.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE и CIFR

Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.11%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESE и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESCO Technologies Inc. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
309.34M
0
(ESE) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ESE and CIFR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (27.38%) compared to ESE (11.66%). In terms of maximum drawdown, ESE dropped -58.54% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESE и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор