Сравнение DY с NSSC
DY (Dycom Industries, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DY in Engineering & Construction, NSSC in Security & Protection Services. Over the past 10 years, DY returned 18.22%/yr vs 27.31%/yr for NSSC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -15.87%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 18.22% против 27.31% соответственно.
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
NSSC
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -14.80%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 27.31%
Сравнение доходности по годам DY и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.87% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between DY and NSSC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1990 г. | 0.11 |
The correlation between DY and NSSC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.17B
NSSC:
$1.25B
DY:
$10.52
NSSC:
$1.03
DY:
44.31
NSSC:
34.08
DY:
0.62
NSSC:
1.23
DY:
2.21
NSSC:
6.37
DY:
7.47
NSSC:
7.02
DY:
$6.25B
NSSC:
$197.23M
DY:
$1.23B
NSSC:
$112.37M
DY:
$1.07B
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. NSSC — Ранг доходности на риск
DY
NSSC
Сравнение DY c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 0.93 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 2.67 | +10.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.57 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.33 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.55 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DY и NSSC
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -93.20% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -25.72% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -65.43% | +32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -65.43% | +31.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -65.43% | -23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -38.09% | +25.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -38.20% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 8.91% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и NSSC
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.89% | 10.64% | +16.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 32.22% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 42.12% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 51.06% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.93% | 49.56% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и NSSC
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и NSSC
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
DY and NSSC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to NSSC (10.64%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs NSSC's -93.20%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор