Сравнение DY с NSSC
DY (Dycom Industries, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DY in Engineering & Construction, NSSC in Security & Protection Services. Over the past 10 years, DY returned 18.91%/yr vs 28.50%/yr for NSSC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 18.91% против 28.50% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
NSSC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -12.12%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 28.50%
Сравнение доходности по годам DY и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -9.89% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between DY and NSSC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1990 г. | 0.11 |
The correlation between DY and NSSC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.83B
NSSC:
$1.33B
DY:
$10.52
NSSC:
$1.03
DY:
46.40
NSSC:
36.35
DY:
0.65
NSSC:
1.31
DY:
2.31
NSSC:
6.80
DY:
7.83
NSSC:
7.49
DY:
$6.25B
NSSC:
$197.23M
DY:
$1.23B
NSSC:
$112.37M
DY:
$1.07B
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. NSSC — Ранг доходности на риск
DY
NSSC
Сравнение DY c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.05 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 2.62 | +10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и NSSC
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -93.20% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -25.72% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -65.43% | +32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -65.43% | +31.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -65.43% | -23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -33.69% | +24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -38.19% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 10.27% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и NSSC
Dycom Industries, Inc. (DY) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеют волатильность 11.03% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 10.51% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 32.40% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 41.98% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 51.02% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 49.59% | +3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и NSSC
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и NSSC
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
DY and NSSC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (11.03%) compared to NSSC (10.51%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs NSSC's -93.20%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор