Сравнение OUST с ESE
OUST (Ouster, Inc.) and ESE (ESCO Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OUST in Electronic Components, ESE in Scientific & Technical Instruments. Over the past 5 years, OUST returned -20.65%/yr vs 26.43%/yr for ESE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и ESE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 83.36%, что значительно выше, чем у ESE с доходностью 49.87%.
OUST
- 1 день
- -15.74%
- 1 месяц
- 57.46%
- С начала года
- 83.36%
- 6 месяцев
- 60.13%
- 1 год
- 171.97%
- 3 года*
- 81.11%
- 5 лет*
- -20.65%
- 10 лет*
- —
ESE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 49.87%
- 6 месяцев
- 49.72%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 45.76%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам OUST и ESE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 83.36% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
ESE ESCO Technologies Inc. | 49.87% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 20.36% |
Correlation
The correlation between OUST and ESE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between OUST and ESE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.45B
ESE:
$7.58B
OUST:
-$0.94
ESE:
$11.89
OUST:
12.78
ESE:
6.08
OUST:
8.90
ESE:
4.73
OUST:
$185.33M
ESE:
$1.25B
OUST:
$90.79M
ESE:
$271.43M
OUST:
-$50.85M
ESE:
$238.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. ESE — Ранг доходности на риск
OUST
ESE
Сравнение OUST c ESE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUST | ESE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.10 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 11.04 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUST | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.87 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.42 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок OUST и ESE
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и ESE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -58.54% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -15.22% | -39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -17.52% | -46.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.57% | -36.88% | -60.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.58% | -13.76% | -61.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.08% | -20.26% | -57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 5.64% | +24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и ESE
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 45.04% по сравнению с ESCO Technologies Inc. (ESE) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.04% | 11.66% | +33.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.28% | 25.27% | +43.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.01% | 30.75% | +70.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.65% | 30.36% | +66.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.65% | 30.50% | +65.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и ESE
OUST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
OUST Ouster, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и ESE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и ESCO Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUST и ESE
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ESE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
ESE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
ESE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
OUST and ESE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (45.04%) compared to ESE (11.66%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs ESE's -58.54%.
ESE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и ESE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор