Сравнение MPWR с APLD
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, MPWR returned 36.78%/yr vs 87.96%/yr for APLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPWR показывает доходность 63.73%, а APLD немного ниже – 61.58%. За последние 10 лет акции MPWR уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 36.78% против 87.96% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -10.38%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 63.73%
- 6 месяцев
- 54.32%
- 1 год
- 117.20%
- 3 года*
- 44.96%
- 5 лет*
- 34.65%
- 10 лет*
- 36.78%
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 185.86%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
Сравнение доходности по годам MPWR и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 63.73% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between MPWR and APLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.12 |
Over the past year, MPWR and APLD have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$72.93B
APLD:
$10.76B
MPWR:
$13.89
APLD:
-$0.72
MPWR:
24.35
APLD:
26.85
MPWR:
19.83
APLD:
6.83
MPWR:
$2.96B
APLD:
$390.57M
MPWR:
$1.63B
APLD:
$124.93M
MPWR:
$861.78M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. APLD — Ранг доходности на риск
MPWR
APLD
Сравнение MPWR c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 4.21 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.29 | 9.55 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.97 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.05 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и APLD
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -99.70% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -50.31% | +27.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -76.66% | +25.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -97.10% | +45.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -97.10% | +45.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -20.20% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -83.25% | +65.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 22.12% | -13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и APLD
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 19.11%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.11% | 33.02% | -13.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 80.23% | -44.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 107.39% | -59.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.34% | 145.03% | -91.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.13% | 295.25% | -248.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и APLD
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.45% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и APLD
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and APLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.02%) compared to MPWR (19.11%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs APLD's -99.70%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор