PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASML с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASML с CIFR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ASML (ASML Holding N.V.) and CIFR (Cipher Mining Inc.) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CIFR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ASML returned 33.16%/yr vs 111.29%/yr for CIFR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASML и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding N.V. (ASML) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASML показывает доходность 53.99%, а CIFR немного ниже – 52.10%.

ASML

1 день
-6.59%
1 месяц
3.12%
С начала года
53.99%
6 месяцев
49.85%
1 год
119.73%
3 года*
33.16%
5 лет*
20.37%
10 лет*
33.39%

CIFR

1 день
-12.13%
1 месяц
9.25%
С начала года
52.10%
6 месяцев
16.44%
1 год
475.64%
3 года*
111.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASML и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
ASML
ASML Holding N.V.		53.99%56.51%-7.70%39.91%-30.49%-4.93%
CIFR
Cipher Mining Inc.		52.10%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%

Correlation

The correlation between ASML and CIFR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASML:

$633.22B

CIFR:

$9.09B

EPS

ASML:

$25.86

CIFR:

-$2.33

Коэффициент P/S

ASML:

18.87

CIFR:

49.34

Коэффициент P/B

ASML:

30.40

CIFR:

12.73

Общая выручка (12 мес.)

ASML:

$33.69B

CIFR:

$174.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASML:

$17.72B

CIFR:

-$172.84M

EBITDA (12 мес.)

ASML:

$12.99B

CIFR:

-$169.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding N.V.

Cipher Mining Inc.

Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

ASML vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASML c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASMLCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
4.98

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.87

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

10.52

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.38

21.12

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASML vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASML на текущий момент составляет 2.96, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASML и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASMLCIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

4.98

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.15

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ASML и CIFR

Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMLCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-97.16%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-51.38%

+33.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-71.74%

+26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-14.61%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.14%

-66.52%

+38.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

25.55%

-18.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ASML и CIFR

Текущая волатильность для ASML Holding N.V. (ASML) составляет 14.96%, в то время как у Cipher Mining Inc. (CIFR) волатильность равна 27.38%. Это указывает на то, что ASML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMLCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

27.38%

-12.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.90%

70.79%

-37.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.19%

108.78%

-67.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.11%

122.02%

-79.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.55%

122.02%

-83.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASML и CIFR

Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.54%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASML и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.77B
0
(ASML) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASML and CIFR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (27.38%) compared to ASML (14.96%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASML и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор