PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с AXSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с AXSM

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while AXSM operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, APH returned 26.23%/yr vs 39.92%/yr for AXSM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и AXSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у AXSM с доходностью 27.20%. За последние 10 лет акции APH уступали акциям AXSM по среднегодовой доходности: 26.23% против 39.92% соответственно.

APH

1 день
-5.42%
1 месяц
8.42%
С начала года
2.92%
6 месяцев
-0.01%
1 год
49.74%
3 года*
54.30%
5 лет*
33.33%
10 лет*
26.23%

AXSM

1 день
0.36%
1 месяц
6.87%
С начала года
27.20%
6 месяцев
55.69%
1 год
107.60%
3 года*
45.86%
5 лет*
30.53%
10 лет*
39.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и AXSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation		2.92%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		27.20%115.86%6.31%3.19%104.16%-53.63%-21.18%3,565.25%-49.64%-17.04%

Correlation

The correlation between APH and AXSM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.19

The correlation between APH and AXSM shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$179.02B

AXSM:

$11.89B

EPS

APH:

$4.58

AXSM:

-$3.74

Коэффициент P/S

APH:

6.87

AXSM:

16.51

Коэффициент P/B

APH:

12.81

AXSM:

217.90

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

AXSM:

$708.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

AXSM:

$655.82M

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

AXSM:

-$172.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Axsome Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI
Часто сравнивают с AXSM:
AXSM с ARDXAXSM с CORTAXSM с INZYAXSM с IOVAAXSM с MATWAXSM с SPYAXSM с AAPL

Доходность на риск

APH vs. AXSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AXSM
Ранг доходности на риск AXSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c AXSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHAXSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.65

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.01

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

5.98

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

16.83

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APH vs. AXSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа AXSM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и AXSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHAXSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.65

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.44

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.44

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.23

Просадки

Сравнение просадок APH и AXSM

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки AXSM в -86.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и AXSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHAXSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-86.65%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-18.50%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-36.45%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-72.91%

+44.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-81.26%

+43.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-1.55%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-39.56%

+26.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

6.56%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и AXSM

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHAXSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

9.88%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.38%

32.97%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.77%

41.76%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

70.34%

-39.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.80%

90.65%

-62.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и AXSM

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как AXSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.60%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и AXSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Axsome Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.62B
191.20M
(APH) Общая выручка
(AXSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и AXSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Axsome Therapeutics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.8%
92.3%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

AXSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.48M при выручке в 191.20M, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

AXSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -63.36M при выручке в 191.20M, что соответствует операционной рентабельности -33.1%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

AXSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axsome Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -64.54M при выручке в 191.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.8%.

Часто задаваемые вопросы

APH and AXSM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (16.59%) compared to AXSM (9.88%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs AXSM's -86.65%.

AXSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и AXSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор