Сравнение APH с DY
APH (Amphenol Corporation) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, APH returned 29.17%/yr vs 18.91%/yr for DY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 44.50%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 29.17% против 18.91% соответственно.
APH
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.22%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 59.78%
- 5 лет*
- 38.28%
- 10 лет*
- 29.17%
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам APH и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 21.57% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between APH and DY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between APH and DY shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$211.15B
DY:
$14.83B
APH:
$4.58
DY:
$10.52
APH:
35.71
DY:
46.40
APH:
1.19
DY:
0.65
APH:
8.11
DY:
2.31
APH:
15.11
DY:
7.83
APH:
$25.90B
DY:
$6.25B
APH:
$9.67B
DY:
$1.23B
APH:
$7.45B
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. DY — Ранг доходности на риск
APH
DY
Сравнение APH c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.28 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 13.45 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и DY
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -93.54% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -24.43% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -32.58% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -33.70% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -89.01% | +51.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -8.77% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -45.63% | +32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 7.76% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и DY
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 11.03% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 38.23% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.02% | 45.90% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.87% | 43.38% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 52.94% | -24.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и DY
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.56% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и DY
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
APH and DY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (13.46%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор