Сравнение APH с DY
APH (Amphenol Corporation) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, APH returned 26.23%/yr vs 18.22%/yr for DY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 37.99%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 26.23% против 18.22% соответственно.
APH
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 49.74%
- 3 года*
- 54.30%
- 5 лет*
- 33.33%
- 10 лет*
- 26.23%
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам APH и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 2.92% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between APH and DY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between APH and DY shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$179.02B
DY:
$14.17B
APH:
$4.58
DY:
$10.52
APH:
30.28
DY:
44.31
APH:
1.01
DY:
0.62
APH:
6.87
DY:
2.21
APH:
12.81
DY:
7.47
APH:
$25.90B
DY:
$6.25B
APH:
$9.67B
DY:
$1.23B
APH:
$7.45B
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. DY — Ранг доходности на риск
APH
DY
Сравнение APH c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APH | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.95 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 13.42 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APH | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.12 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.35 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.24 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок APH и DY
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -93.54% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -24.43% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -32.58% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -33.70% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -89.01% | +51.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -12.88% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -45.66% | +32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 7.19% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и DY
Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 16.59%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 26.89%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 26.89% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 38.18% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.77% | 45.49% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 43.52% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | 52.93% | -25.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и DY
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.60% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и DY
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
APH and DY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to APH (16.59%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор