PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с HUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOD с HUT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, MOD returned 73.10%/yr vs 41.62%/yr for HUT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и HUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность 107.11%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 144.32%.

MOD

1 день
-8.20%
1 месяц
1.29%
С начала года
107.11%
6 месяцев
69.77%
1 год
195.35%
3 года*
107.95%
5 лет*
73.10%
10 лет*
39.12%

HUT

1 день
-12.15%
1 месяц
14.00%
С начала года
144.32%
6 месяцев
164.53%
1 год
504.42%
3 года*
120.99%
5 лет*
41.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и HUT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOD
Modine Manufacturing Company		107.11%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-52.79%
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		144.32%124.21%53.60%213.88%-89.17%185.45%250.63%-25.02%-70.92%

Correlation

The correlation between MOD and HUT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.23

The correlation between MOD and HUT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$14.93B

HUT:

$12.47B

EPS

MOD:

$4.66

HUT:

-$2.73

Коэффициент P/B

MOD:

12.41

HUT:

9.03

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$3.18B

HUT:

-$40.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$731.10M

HUT:

-$132.19M

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$276.90M

HUT:

-$306.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

Hut 8 Corp. Common Stock

Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM
Часто сравнивают с HUT:
HUT с IRENHUT с MARAHUT с HIVEHUT с CLSKHUT с RIOTHUT с CIFRHUT с BTC-USD

Доходность на риск

MOD vs. HUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HUT
Ранг доходности на риск HUT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c HUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODHUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
5.75

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.97

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.30

15.36

-8.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.12

42.20

-21.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOD vs. HUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 3.03, что ниже коэффициента Шарпа HUT равного 5.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и HUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODHUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

5.75

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.39

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

-0.01

Просадки

Сравнение просадок MOD и HUT

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и HUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODHUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-95.04%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-38.62%

+11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-71.68%

+20.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.14%

-95.04%

+38.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-15.62%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.68%

-63.70%

+26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

14.02%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и HUT

Modine Manufacturing Company (MOD) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеют волатильность 24.79% и 24.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODHUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

24.64%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.64%

75.72%

-23.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.34%

103.19%

-36.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

106.33%

-46.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

114.80%

-56.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и HUT

Ни MOD, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и HUT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
954.40M
71.02M
(MOD) Общая выручка
(HUT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MOD and HUT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (24.79%) compared to HUT (24.64%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs HUT's -95.04%.

HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и HUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор