PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESE с DY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESE с DY

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ESE (ESCO Technologies Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ESE returned 24.79%/yr vs 18.91%/yr for DY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESE и DY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESCO Technologies Inc. (ESE) и Dycom Industries, Inc. (DY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESE показывает доходность 74.07%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 44.50%. За последние 10 лет акции ESE превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 24.79% против 18.91% соответственно.

ESE

1 день
-4.23%
1 месяц
16.44%
С начала года
74.07%
6 месяцев
69.63%
1 год
75.00%
3 года*
49.42%
5 лет*
29.66%
10 лет*
24.79%

DY

1 день
-1.09%
1 месяц
-4.26%
С начала года
44.50%
6 месяцев
40.45%
1 год
98.71%
3 года*
64.44%
5 лет*
44.46%
10 лет*
18.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESE и DY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESE
ESCO Technologies Inc.		74.07%46.96%14.15%34.13%-2.30%-12.59%12.01%41.00%10.04%6.79%
DY
Dycom Industries, Inc.		44.50%94.13%51.24%22.96%-0.17%24.15%60.17%-12.75%-51.50%38.78%

Correlation

The correlation between ESE and DY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1990 г.

0.32

The correlation between ESE and DY shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESE:

$8.81B

DY:

$14.83B

EPS

ESE:

$11.89

DY:

$10.52

Коэффициент P/E

ESE:

28.58

DY:

46.40

Коэффициент PEG

ESE:

0.47

DY:

0.65

Коэффициент P/S

ESE:

7.06

DY:

2.31

Коэффициент P/B

ESE:

5.49

DY:

7.83

Общая выручка (12 мес.)

ESE:

$1.25B

DY:

$6.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESE:

$271.43M

DY:

$1.23B

EBITDA (12 мес.)

ESE:

$238.72M

DY:

$1.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESCO Technologies Inc.

Dycom Industries, Inc.

Часто сравнивают с ESE:
ESE с VOOESE с ITAESE с XLIESE с SCHDESE с VFINXESE с TDIVESE с SPMO
Часто сравнивают с DY:
DY с PWRDY с MTZDY с ACMDY с DARDY с VOODY с SPYDY с ARMK

Доходность на риск

ESE vs. DY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DY
Ранг доходности на риск DY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESE c DY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.28

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.26

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

4.28

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

13.45

-0.34

ESE vs. DY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESE на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DY равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE и DY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESE и DY

Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и DY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-93.54%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-24.43%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-32.58%

+15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-33.70%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.97%

-89.01%

+43.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-8.77%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-45.63%

+25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

7.76%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ESE и DY

ESCO Technologies Inc. (ESE) и Dycom Industries, Inc. (DY) имеют волатильность 10.93% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

11.03%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.13%

38.23%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

45.90%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

43.38%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

52.94%

-22.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE и DY

Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DY
Dycom Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.09%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESE и DY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESCO Technologies Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
309.34M
1.96B
(ESE) Общая выручка
(DY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESE и DY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ESCO Technologies Inc. и Dycom Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-38.8%
14.0%
Активы портфеля
ESE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.

DY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

ESE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

DY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

ESE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

DY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

ESE and DY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DY has higher volatility (11.03%) compared to ESE (10.93%). In terms of maximum drawdown, ESE dropped -58.54% vs DY's -93.54%.

ESE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESE и DY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор