Сравнение CLS с DY
CLS (Celestica Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CLS returned 43.26%/yr vs 18.91%/yr for DY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 44.50%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 43.26% против 18.91% соответственно.
CLS
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 121.08%
- 3 года*
- 187.12%
- 5 лет*
- 110.85%
- 10 лет*
- 43.26%
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам CLS и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 14.18% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between CLS and DY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CLS:
$39.05B
DY:
$14.83B
CLS:
$8.28
DY:
$10.52
CLS:
40.74
DY:
46.40
CLS:
0.55
DY:
0.65
CLS:
2.83
DY:
2.31
CLS:
18.61
DY:
7.83
CLS:
$13.81B
DY:
$6.25B
CLS:
$1.60B
DY:
$1.23B
CLS:
$1.32B
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. DY — Ранг доходности на риск
CLS
DY
Сравнение CLS c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.28 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 13.45 | -3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и DY
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -93.54% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -24.43% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -32.58% | -21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -33.70% | -20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -89.01% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.55% | -8.77% | -19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.25% | -45.63% | -27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 7.76% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и DY
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 28.40% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.40% | 11.03% | +17.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.85% | 38.23% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.19% | 45.90% | +27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.91% | 43.38% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 52.94% | -2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и DY
Ни CLS, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и DY
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and DY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (28.40%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор