Сравнение CIFR с TSM
CIFR (Cipher Digital Inc.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, TSM in Semiconductors. Over the past 3 years, CIFR returned 107.58%/yr vs 64.09%/yr for TSM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 75.75%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 43.01%.
CIFR
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 75.75%
- 6 месяцев
- 70.77%
- 1 год
- 508.92%
- 3 года*
- 107.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 43.01%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 91.22%
- 3 года*
- 64.09%
- 5 лет*
- 32.11%
- 10 лет*
- 35.83%
Сравнение доходности по годам CIFR и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 75.75% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 43.01% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 2.37% |
Correlation
The correlation between CIFR and TSM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between CIFR and TSM shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$10.51B
TSM:
$2.24T
CIFR:
-$2.33
TSM:
NT$373.98
CIFR:
57.00
TSM:
17.31
CIFR:
14.71
TSM:
12.13
CIFR:
$174.98M
TSM:
NT$4.13T
CIFR:
-$172.84M
TSM:
NT$2.55T
CIFR:
-$169.22M
TSM:
NT$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. TSM — Ранг доходности на риск
CIFR
TSM
Сравнение CIFR c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.19 | 5.27 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.42 | 18.40 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и TSM
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -89.08% | -8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -18.14% | -33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -36.82% | -34.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -7.55% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.78% | -42.80% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 5.19% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и TSM
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 28.28% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.28% | 16.19% | +12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.55% | 29.97% | +40.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.94% | 37.94% | +71.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.68% | 37.76% | +83.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.68% | 34.38% | +87.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и TSM
CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.81% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and TSM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (28.28%) compared to TSM (16.19%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs TSM's -89.08%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор