Сравнение INDV с ESE
INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) and ESE (ESCO Technologies Inc.) are both stocks. INDV operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, INDV returned 28.72%/yr vs 24.76%/yr for ESE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INDV и ESE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDV показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у ESE с доходностью 77.46%. За последние 10 лет акции INDV превзошли акции ESE по среднегодовой доходности: 28.72% против 24.76% соответственно.
INDV
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 197.92%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 83.28%
- 10 лет*
- 28.72%
ESE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 17.21%
- С начала года
- 77.46%
- 6 месяцев
- 71.74%
- 1 год
- 84.63%
- 3 года*
- 52.29%
- 5 лет*
- 30.16%
- 10 лет*
- 24.76%
Сравнение доходности по годам INDV и ESE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 15.58% | 188.66% | -18.60% | -29.79% | 530.43% | 135.49% | 181.73% | -61.48% | -75.45% | 54.91% |
ESE ESCO Technologies Inc. | 77.46% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 41.00% | 10.04% | 6.79% |
Correlation
The correlation between INDV and ESE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between INDV and ESE shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INDV:
$5.35B
ESE:
$8.98B
INDV:
$1.98
ESE:
$11.89
INDV:
20.97
ESE:
29.14
INDV:
0.01
ESE:
0.48
INDV:
4.09
ESE:
7.19
INDV:
$1.29B
ESE:
$1.25B
INDV:
$1.05B
ESE:
$271.43M
INDV:
$362.00M
ESE:
$238.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDV vs. ESE — Ранг доходности на риск
INDV
ESE
Сравнение INDV c ESE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDV | ESE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.42 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.32 | 5.59 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.61 | 14.62 | +11.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDV и ESE
Максимальная просадка INDV за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDV и ESE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDV | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -58.54% | -35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -15.22% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -17.52% | -52.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -36.88% | -33.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.82% | -45.97% | -47.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.84% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.02% | -20.23% | -17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 5.81% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDV и ESE
Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с ESCO Technologies Inc. (ESE) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что INDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDV | ESE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 9.95% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 25.64% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.00% | 31.39% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.86% | 30.53% | +156.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.37% | 30.57% | +118.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDV и ESE
INDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.09% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
INDV Indivior PLC Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INDV и ESE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indivior PLC Ordinary Shares и ESCO Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INDV и ESE
INDV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.
ESE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.
INDV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.
ESE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
INDV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
ESE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
INDV and ESE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDV has higher volatility (11.30%) compared to ESE (9.95%). In terms of maximum drawdown, INDV dropped -93.82% vs ESE's -58.54%.
INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDV и ESE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор