PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDV с ESE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INDV с ESE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDV (Indivior PLC Ordinary Shares) and ESE (ESCO Technologies Inc.) are both stocks. INDV operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, INDV returned 8.33%/yr vs 22.40%/yr for ESE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INDV и ESE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDV показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у ESE с доходностью 51.30%. За последние 10 лет акции INDV уступали акциям ESE по среднегодовой доходности: 8.33% против 22.40% соответственно.

INDV

1 день
5.10%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
4.14%
1 год
179.53%
3 года*
23.43%
5 лет*
25.90%
10 лет*
8.33%

ESE

1 день
1.32%
1 месяц
-9.84%
С начала года
51.30%
6 месяцев
46.97%
1 год
63.34%
3 года*
45.80%
5 лет*
26.67%
10 лет*
22.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDV и ESE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDV
Indivior PLC Ordinary Shares		-1.25%188.66%-18.60%-29.79%26.09%135.49%181.73%-61.48%-75.45%54.91%
ESE
ESCO Technologies Inc.		51.30%46.96%14.15%34.13%-2.30%-12.59%12.01%41.00%10.04%6.79%

Correlation

The correlation between INDV and ESE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2014 г.

0.06

The correlation between INDV and ESE shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INDV:

$4.57B

ESE:

$7.65B

EPS

INDV:

$1.98

ESE:

$11.89

Коэффициент P/E

INDV:

17.91

ESE:

24.84

Коэффициент PEG

INDV:

0.01

ESE:

0.41

Коэффициент P/S

INDV:

3.50

ESE:

6.13

Общая выручка (12 мес.)

INDV:

$1.29B

ESE:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

INDV:

$1.05B

ESE:

$271.43M

EBITDA (12 мес.)

INDV:

$362.00M

ESE:

$238.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indivior PLC Ordinary Shares

ESCO Technologies Inc.

Часто сравнивают с INDV:
INDV с DXCMINDV с ROLINDV с KNSLINDV с ANABINDV с TVTXINDV с APLDINDV с CIFR
Часто сравнивают с ESE:
ESE с VOOESE с ITAESE с XLIESE с SCHDESE с VFINXESE с TDIVESE с SPMO

Доходность на риск

INDV vs. ESE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDV
Ранг доходности на риск INDV: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDV: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDV: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDV: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDV c ESE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDVESEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.45
2.07

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
2.71

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.46

4.18

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.49

11.55

+12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDV vs. ESE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDV на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа ESE равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDV и ESE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDVESEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

2.07

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.88

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.42

-0.33

Просадки

Сравнение просадок INDV и ESE

Максимальная просадка INDV за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDV и ESE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDVESEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.82%

-58.54%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-15.22%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-17.52%

-52.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.53%

-36.88%

-48.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.82%

-45.97%

-47.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-12.94%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.69%

-20.26%

-23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

5.50%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности INDV и ESE

Текущая волатильность для Indivior PLC Ordinary Shares (INDV) составляет 9.50%, в то время как у ESCO Technologies Inc. (ESE) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что INDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDVESEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

12.35%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

25.30%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.62%

30.74%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

190.23%

30.37%

+159.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.60%

30.51%

+121.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDV и ESE

INDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.11%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%
INDV
Indivior PLC Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%1.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDV и ESE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indivior PLC Ordinary Shares и ESCO Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
317.00M
309.34M
(INDV) Общая выручка
(ESE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INDV и ESE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Indivior PLC Ordinary Shares и ESCO Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.4%
-38.8%
Активы портфеля
INDV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.

ESE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.

INDV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 43.2%.

ESE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

INDV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Indivior PLC Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.

ESE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

INDV and ESE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESE has higher volatility (12.35%) compared to INDV (9.50%). In terms of maximum drawdown, INDV dropped -93.82% vs ESE's -58.54%.

INDV currently has the higher Sharpe Ratio (4.45 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDV и ESE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор