Сравнение DY с APH
DY (Dycom Industries, Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, DY returned 18.22%/yr vs 26.23%/yr for APH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции DY уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 18.22% против 26.23% соответственно.
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
APH
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 49.74%
- 3 года*
- 54.30%
- 5 лет*
- 33.33%
- 10 лет*
- 26.23%
Сравнение доходности по годам DY и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
APH Amphenol Corporation | 2.92% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Correlation
The correlation between DY and APH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between DY and APH shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$14.17B
APH:
$179.02B
DY:
$10.52
APH:
$4.58
DY:
44.31
APH:
30.28
DY:
0.62
APH:
1.01
DY:
2.21
APH:
6.87
DY:
7.47
APH:
12.81
DY:
$6.25B
APH:
$25.90B
DY:
$1.23B
APH:
$9.67B
DY:
$1.07B
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. APH — Ранг доходности на риск
DY
APH
Сравнение DY c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 1.82 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 4.73 | +8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.26 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.63 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок DY и APH
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -63.41% | -30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -28.19% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -28.19% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -28.73% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -37.56% | -51.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -16.34% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -13.56% | -32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 10.84% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и APH
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 16.59%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.89% | 16.59% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 36.38% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 40.77% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 30.50% | +13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.93% | 27.80% | +25.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и APH
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.60% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DY и APH
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
DY and APH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to APH (16.59%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs APH's -63.41%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор