Сравнение AMSC с DY
AMSC (American Superconductor Corporation) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AMSC in Specialty Industrial Machinery, DY in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AMSC returned 17.60%/yr vs 18.22%/yr for DY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 47.12%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 37.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMSC имеют среднегодовую доходность 17.60%, а акции DY немного впереди с 18.22%.
AMSC
- 1 день
- -8.75%
- 1 месяц
- -23.28%
- С начала года
- 47.12%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 85.16%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 17.60%
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам AMSC и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 47.12% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between AMSC and DY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between AMSC and DY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.98B
DY:
$14.17B
AMSC:
$3.05
DY:
$10.52
AMSC:
13.89
DY:
44.31
AMSC:
0.02
DY:
0.62
AMSC:
6.21
DY:
2.21
AMSC:
3.56
DY:
7.47
AMSC:
$299.15M
DY:
$6.25B
AMSC:
$91.38M
DY:
$1.23B
AMSC:
$19.29M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. DY — Ранг доходности на риск
AMSC
DY
Сравнение AMSC c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMSC | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.95 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 13.42 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMSC | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.12 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.24 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AMSC и DY
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -93.54% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -24.43% | -36.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -32.58% | -31.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -33.70% | -49.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -89.01% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.89% | -12.88% | -81.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.76% | -45.66% | -30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.07% | 7.19% | +28.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и DY
Текущая волатильность для American Superconductor Corporation (AMSC) составляет 22.32%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 26.89%. Это указывает на то, что AMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 26.89% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.12% | 38.18% | +14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.25% | 45.49% | +39.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.27% | 43.52% | +43.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 52.93% | +26.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и DY
Ни AMSC, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и DY
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and DY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to AMSC (22.32%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор