Сравнение UI с DY
UI (Ubiquiti Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, UI returned 31.41%/yr vs 18.22%/yr for DY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 37.99%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции DY по среднегодовой доходности: 31.41% против 18.22% соответственно.
UI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -32.54%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 52.20%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 31.41%
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
Сравнение доходности по годам UI и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 2.77% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between UI and DY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between UI and DY shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$34.36B
DY:
$14.17B
UI:
$15.56
DY:
$10.52
UI:
36.47
DY:
44.31
UI:
2.36
DY:
0.62
UI:
11.10
DY:
2.21
UI:
28.58
DY:
7.47
UI:
$3.10B
DY:
$6.25B
UI:
$1.42B
DY:
$1.23B
UI:
$1.12B
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. DY — Ранг доходности на риск
UI
DY
Сравнение UI c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.95 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 13.42 | -11.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.12 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.35 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок UI и DY
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -93.54% | +16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -24.43% | -23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.62% | -32.58% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -33.70% | -35.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -89.01% | +16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -12.88% | -34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.53% | -45.66% | +19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 7.19% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и DY
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 19.72%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 26.89%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | 26.89% | -7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.92% | 38.18% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 45.49% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.63% | 43.52% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 52.93% | -4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и DY
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как DY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и DY
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UI and DY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to UI (19.72%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор