Сравнение FIVE с DY
FIVE (Five Below, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while DY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FIVE returned 15.34%/yr vs 18.91%/yr for DY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIVE и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVE показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 44.50%. За последние 10 лет акции FIVE уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 15.34% против 18.91% соответственно.
FIVE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 15.34%
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам FIVE и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.01% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between FIVE and DY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between FIVE and DY shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FIVE:
$10.47B
DY:
$14.83B
FIVE:
$7.93
DY:
$10.52
FIVE:
23.75
DY:
46.40
FIVE:
2.64
DY:
0.65
FIVE:
2.06
DY:
2.31
FIVE:
4.53
DY:
7.83
FIVE:
$5.08B
DY:
$6.25B
FIVE:
$1.77B
DY:
$1.23B
FIVE:
$757.48M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVE vs. DY — Ранг доходности на риск
FIVE
DY
Сравнение FIVE c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVE | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.28 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 13.45 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVE и DY
Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVE | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -93.54% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -24.43% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.13% | -32.58% | -41.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.40% | -33.70% | -42.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.40% | -89.01% | +12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.96% | -8.77% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.20% | -45.63% | +22.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 7.76% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVE и DY
Five Below, Inc. (FIVE) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с Dycom Industries, Inc. (DY) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что FIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVE | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.71% | 11.03% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.80% | 38.23% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 45.90% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 43.38% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.16% | 52.94% | -6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVE и DY
Ни FIVE, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FIVE и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FIVE и DY
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
FIVE and DY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (17.71%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVE и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор