Сравнение ESE с VIST
ESE (ESCO Technologies Inc.) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ESE returned 26.43%/yr vs 79.26%/yr for VIST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESE и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESE показывает доходность 49.87%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 52.94%.
ESE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 49.87%
- 6 месяцев
- 49.72%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 45.76%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 22.20%
VIST
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- 52.94%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 48.80%
- 5 лет*
- 79.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESE и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 49.87% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 10.47% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 52.94% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
Correlation
The correlation between ESE and VIST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between ESE and VIST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESE:
$7.58B
VIST:
$8.21B
ESE:
$11.89
VIST:
$6.82
ESE:
24.61
VIST:
10.92
ESE:
0.40
VIST:
0.08
ESE:
6.08
VIST:
2.80
ESE:
4.73
VIST:
3.16
ESE:
$1.25B
VIST:
$2.90B
ESE:
$271.43M
VIST:
$1.31B
ESE:
$238.72M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE vs. VIST — Ранг доходности на риск
ESE
VIST
Сравнение ESE c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.46 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 3.34 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.07 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.53 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ESE и VIST
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -81.19% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -36.48% | +21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -43.36% | +25.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.88% | -43.36% | +6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -6.09% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -28.30% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 15.97% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и VIST
Текущая волатильность для ESCO Technologies Inc. (ESE) составляет 11.66%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что ESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 13.58% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.27% | 32.76% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 49.82% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 52.02% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 61.08% | -30.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и VIST
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESE и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESCO Technologies Inc. и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESE и VIST
ESE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
ESE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
ESE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESE and VIST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (13.58%) compared to ESE (11.66%). In terms of maximum drawdown, ESE dropped -58.54% vs VIST's -81.19%.
ESE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESE и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор