Сравнение APLD с MTSI
APLD (Applied Digital Corporation) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, MTSI in Semiconductors. Over the past 10 years, APLD returned 87.96%/yr vs 24.99%/yr for MTSI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и MTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 61.58%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 101.66%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции MTSI по среднегодовой доходности: 87.96% против 24.99% соответственно.
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 185.86%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
MTSI
- 1 день
- -9.76%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 101.66%
- 6 месяцев
- 87.62%
- 1 год
- 176.23%
- 3 года*
- 79.96%
- 5 лет*
- 42.48%
- 10 лет*
- 24.99%
Сравнение доходности по годам APLD и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 101.66% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
Correlation
The correlation between APLD and MTSI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, APLD and MTSI have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$10.76B
MTSI:
$26.64B
APLD:
-$0.72
MTSI:
$2.33
APLD:
26.85
MTSI:
24.42
APLD:
6.83
MTSI:
18.79
APLD:
$390.57M
MTSI:
$1.07B
APLD:
$124.93M
MTSI:
$594.25M
APLD:
-$154.66M
MTSI:
$245.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. MTSI — Ранг доходности на риск
APLD
MTSI
Сравнение APLD c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 8.69 | -4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 22.90 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.40 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.44 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок APLD и MTSI
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -80.78% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -19.74% | -30.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -41.09% | -35.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | -44.86% | -52.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | -80.78% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.20% | -15.69% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.25% | -26.23% | -57.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 7.48% | +14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и MTSI
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 22.70%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.02% | 22.70% | +10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.23% | 40.23% | +40.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.39% | 50.47% | +56.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.03% | 43.58% | +101.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.25% | 52.38% | +242.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и MTSI
Ни APLD, ни MTSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и MTSI
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and MTSI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.02%) compared to MTSI (22.70%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.70% vs MTSI's -80.78%.
MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и MTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор