Сравнение ESE с APLD
ESE (ESCO Technologies Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ESE in Scientific & Technical Instruments, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, ESE returned 22.20%/yr vs 87.96%/yr for APLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESE и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESE показывает доходность 49.87%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 61.58%. За последние 10 лет акции ESE уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 22.20% против 87.96% соответственно.
ESE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 49.87%
- 6 месяцев
- 49.72%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 45.76%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- 22.20%
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 185.86%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
Сравнение доходности по годам ESE и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE ESCO Technologies Inc. | 49.87% | 46.96% | 14.15% | 34.13% | -2.30% | -12.59% | 12.01% | 41.00% | 10.04% | 6.79% |
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between ESE and APLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between ESE and APLD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESE:
$7.58B
APLD:
$10.76B
ESE:
$11.89
APLD:
-$0.72
ESE:
6.08
APLD:
26.85
ESE:
4.73
APLD:
6.83
ESE:
$1.25B
APLD:
$390.57M
ESE:
$271.43M
APLD:
$124.93M
ESE:
$238.72M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE vs. APLD — Ранг доходности на риск
ESE
APLD
Сравнение ESE c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.21 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 9.55 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.35 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.39 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.05 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ESE и APLD
Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -99.70% | +41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -50.31% | +35.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -76.66% | +59.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.88% | -97.10% | +60.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.97% | -97.10% | +51.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -20.20% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -83.25% | +62.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 22.12% | -16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE и APLD
Текущая волатильность для ESCO Technologies Inc. (ESE) составляет 11.66%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что ESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 33.02% | -21.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.27% | 80.23% | -54.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 107.39% | -76.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.36% | 145.03% | -114.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.50% | 295.25% | -264.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE и APLD
Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESE ESCO Technologies Inc. | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 0.27% | 0.37% | 0.27% | 0.31% | 0.43% | 0.49% | 0.40% | 0.56% | 0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESE и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESCO Technologies Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESE и APLD
ESE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
ESE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
ESE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESE and APLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.02%) compared to ESE (11.66%). In terms of maximum drawdown, ESE dropped -58.54% vs APLD's -99.70%.
ESE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESE и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор