PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGC с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KGC с STRL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KGC (Kinross Gold Corporation) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. KGC operates in Gold (Basic Materials), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KGC returned 19.51%/yr vs 67.72%/yr for STRL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KGC и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinross Gold Corporation (KGC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGC показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 188.16%. За последние 10 лет акции KGC уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 19.51% против 67.72% соответственно.

KGC

1 день
-8.32%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-3.63%
1 год
74.72%
3 года*
77.83%
5 лет*
29.17%
10 лет*
19.51%

STRL

1 день
-11.20%
1 месяц
4.45%
С начала года
188.16%
6 месяцев
171.43%
1 год
328.38%
3 года*
157.51%
5 лет*
103.81%
10 лет*
67.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGC и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGC
Kinross Gold Corporation		-6.65%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		188.16%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between KGC and STRL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г.

0.08

Over the past year, KGC and STRL have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KGC:

$31.57B

STRL:

$27.39B

EPS

KGC:

$2.35

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

KGC:

11.14

STRL:

78.86

Коэффициент PEG

KGC:

0.15

STRL:

1.68

Коэффициент P/S

KGC:

4.02

STRL:

9.48

Коэффициент P/B

KGC:

3.46

STRL:

23.02

Общая выручка (12 мес.)

KGC:

$7.94B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

KGC:

$4.19B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

KGC:

$5.02B

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

KGC vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGC c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (KGC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGCSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
4.35

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
4.31

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.58

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

11.44

-9.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

31.97

-25.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGC vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGC на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGC и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGCSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

4.35

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.83

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.27

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.27

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KGC и STRL

Максимальная просадка KGC за все время составила -96.00%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGC и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGCSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.00%

-92.51%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-31.02%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.95%

-47.67%

+16.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.31%

-47.67%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.75%

-59.60%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.95%

-11.20%

-19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.62%

-46.31%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

11.07%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KGC и STRL

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (KGC) составляет 16.40%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что KGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGCSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

25.91%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.73%

63.84%

-24.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.72%

81.47%

-30.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

56.96%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.97%

53.42%

-6.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGC и STRL

Дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KGC
Kinross Gold Corporation		0.55%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KGC и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.37B
825.68M
(KGC) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KGC и STRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinross Gold Corporation и Sterling Construction Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
57.8%
23.5%
Активы портфеля
KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

STRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

STRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

STRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

KGC and STRL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (25.91%) compared to KGC (16.40%). In terms of maximum drawdown, KGC dropped -96.00% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGC и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор