Сравнение DY с NEM
DY (Dycom Industries, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DY returned 18.22%/yr vs 13.81%/yr for NEM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 37.99%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 18.22% против 13.81% соответственно.
DY
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 37.99%
- 6 месяцев
- 32.54%
- 1 год
- 91.87%
- 3 года*
- 62.89%
- 5 лет*
- 42.49%
- 10 лет*
- 18.22%
NEM
- 1 день
- -7.96%
- 1 месяц
- -14.22%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 92.46%
- 3 года*
- 36.38%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам DY и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 37.99% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
NEM Newmont Corporation | 0.30% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between DY and NEM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 1990 г. | 0.09 |
The correlation between DY and NEM shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$10.52
NEM:
$6.34
DY:
44.31
NEM:
15.73
DY:
0.62
NEM:
0.41
DY:
2.21
NEM:
4.80
DY:
$6.25B
NEM:
$17.23B
DY:
$1.23B
NEM:
$8.97B
DY:
$1.07B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. NEM — Ранг доходности на риск
DY
NEM
Сравнение DY c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DY | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 3.13 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 8.43 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.82 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.27 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DY и NEM
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -81.30% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -27.25% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -36.57% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -62.40% | +28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -62.40% | -26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.88% | -24.10% | +11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -41.38% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 10.11% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и NEM
Dycom Industries, Inc. (DY) имеет более высокую волатильность в 26.89% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что DY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.89% | 14.21% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 36.94% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.49% | 46.99% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 37.83% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.93% | 35.58% | +17.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и NEM
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DY and NEM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (26.89%) compared to NEM (14.21%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs NEM's -81.30%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор