Сравнение DY с NEM
DY (Dycom Industries, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. DY operates in Engineering & Construction (Industrials), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, DY returned 18.91%/yr vs 12.70%/yr for NEM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DY и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DY показывает доходность 44.50%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции DY превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 18.91% против 12.70% соответственно.
DY
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 44.50%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 98.71%
- 3 года*
- 64.44%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 18.91%
NEM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -12.46%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 71.16%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам DY и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 44.50% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
NEM Newmont Corporation | -3.31% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between DY and NEM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1990 г. | 0.09 |
The correlation between DY and NEM shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DY:
$10.52
NEM:
$6.34
DY:
46.40
NEM:
15.17
DY:
0.65
NEM:
0.39
DY:
2.31
NEM:
4.63
DY:
$6.25B
NEM:
$17.23B
DY:
$1.23B
NEM:
$8.97B
DY:
$1.07B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DY vs. NEM — Ранг доходности на риск
DY
NEM
Сравнение DY c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dycom Industries, Inc. (DY) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DY | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.19 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 5.54 | +7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DY и NEM
Максимальная просадка DY за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DY и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -81.30% | -12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -29.39% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.58% | -36.57% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.70% | -62.40% | +28.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.01% | -62.40% | -26.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -26.83% | +18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -41.36% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 11.61% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DY и NEM
Текущая волатильность для Dycom Industries, Inc. (DY) составляет 11.03%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что DY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DY | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 15.43% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.23% | 37.85% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 47.90% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 38.07% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 35.72% | +17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DY и NEM
DY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DY Dycom Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.06% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DY и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dycom Industries, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DY and NEM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.43%) compared to DY (11.03%). In terms of maximum drawdown, DY dropped -93.54% vs NEM's -81.30%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DY и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор