Сравнение ASML с LQDA
ASML (ASML Holding N.V.) and LQDA (Liquidia Corporation) are both stocks. ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while LQDA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, ASML returned 22.43%/yr vs 93.12%/yr for LQDA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASML и LQDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASML показывает доходность 68.33%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 126.65%.
ASML
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- 68.33%
- 6 месяцев
- 67.88%
- 1 год
- 127.24%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 22.43%
- 10 лет*
- 35.52%
LQDA
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 26.37%
- С начала года
- 126.65%
- 6 месяцев
- 127.17%
- 1 год
- 496.72%
- 3 года*
- 106.17%
- 5 лет*
- 93.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASML и LQDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 68.33% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -28.93% |
LQDA Liquidia Corporation | 126.65% | 193.28% | -2.24% | 88.85% | 30.80% | 65.08% | -30.99% | -80.26% | 73.98% |
Correlation
The correlation between ASML and LQDA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between ASML and LQDA shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASML:
$692.18B
LQDA:
$7.90B
ASML:
€25.86
LQDA:
$0.24
ASML:
61.05
LQDA:
326.88
ASML:
18.14
LQDA:
25.31
ASML:
29.23
LQDA:
72.79
ASML:
€33.69B
LQDA:
$288.07M
ASML:
€17.72B
LQDA:
$275.77M
ASML:
€12.99B
LQDA:
$51.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASML vs. LQDA — Ранг доходности на риск
ASML
LQDA
Сравнение ASML c LQDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding N.V. (ASML) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASML | LQDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.70 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.13 | 14.40 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | 37.45 | -18.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASML и LQDA
Максимальная просадка ASML за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASML и LQDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASML | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -93.87% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -35.66% | +17.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -46.80% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.84% | -55.36% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | 0.00% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -69.22% | +41.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 13.69% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASML и LQDA
ASML Holding N.V. (ASML) и Liquidia Corporation (LQDA) имеют волатильность 18.99% и 19.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASML | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.99% | 19.80% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 48.80% | -13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 66.12% | -22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.71% | 73.75% | -31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.81% | 85.67% | -46.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASML и LQDA
Дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как LQDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LQDA Liquidia Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASML и LQDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASML Holding N.V. и Liquidia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASML и LQDA
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
LQDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.09M при выручке в 132.87M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
LQDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила об операционной прибыли в 61.50M при выручке в 132.87M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
LQDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.86M при выручке в 132.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
Часто задаваемые вопросы
ASML and LQDA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDA has higher volatility (19.80%) compared to ASML (18.99%). In terms of maximum drawdown, ASML dropped -90.00% vs LQDA's -93.87%.
LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (7.81 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASML и LQDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор