PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESE с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESE с AGX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

ESE (ESCO Technologies Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ESE returned 24.79%/yr vs 38.19%/yr for AGX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESE и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESCO Technologies Inc. (ESE) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESE показывает доходность 74.07%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 144.81%. За последние 10 лет акции ESE уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 24.79% против 38.19% соответственно.

ESE

1 день
-4.23%
1 месяц
16.44%
С начала года
74.07%
6 месяцев
69.63%
1 год
75.00%
3 года*
49.42%
5 лет*
29.66%
10 лет*
24.79%

AGX

1 день
1.65%
1 месяц
12.99%
С начала года
144.81%
6 месяцев
135.91%
1 год
250.36%
3 года*
171.31%
5 лет*
77.36%
10 лет*
38.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESE и AGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESE
ESCO Technologies Inc.		74.07%46.96%14.15%34.13%-2.30%-12.59%12.01%41.00%10.04%6.79%
AGX
Argan, Inc.		144.81%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%

Correlation

The correlation between ESE and AGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.23

The correlation between ESE and AGX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESE:

$8.81B

AGX:

$10.87B

EPS

ESE:

$11.89

AGX:

$11.38

Коэффициент P/E

ESE:

28.58

AGX:

67.23

Коэффициент PEG

ESE:

0.47

AGX:

1.22

Коэффициент P/S

ESE:

7.06

AGX:

10.41

Коэффициент P/B

ESE:

5.49

AGX:

22.95

Общая выручка (12 мес.)

ESE:

$1.25B

AGX:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESE:

$271.43M

AGX:

$217.93M

EBITDA (12 мес.)

ESE:

$238.72M

AGX:

$163.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESCO Technologies Inc.

Argan, Inc.

Часто сравнивают с ESE:
ESE с VOOESE с ITAESE с XLIESE с SCHDESE с VFINXESE с TDIVESE с SPMO
Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTR

Доходность на риск

ESE vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESE c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESCO Technologies Inc. (ESE) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESEAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.46

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.73

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

10.37

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

29.46

-16.35

ESE vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESE на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESE и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESE и AGX

Максимальная просадка ESE за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE и AGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.54%

-94.37%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-24.96%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-43.75%

+26.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.88%

-43.75%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.97%

-54.61%

+8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-3.11%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.23%

-48.28%

+28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

8.77%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ESE и AGX

Текущая волатильность для ESCO Technologies Inc. (ESE) составляет 10.93%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что ESE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.93%

20.26%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.13%

54.72%

-28.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

74.81%

-43.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.57%

51.27%

-20.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

46.03%

-15.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESE и AGX

Дивидендная доходность ESE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AGX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.24%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.09%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESE и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESCO Technologies Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
309.34M
290.95M
(ESE) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESE и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ESCO Technologies Inc. и Argan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-38.8%
21.0%
Активы портфеля
ESE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

ESE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

ESE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

ESE and AGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (20.26%) compared to ESE (10.93%). In terms of maximum drawdown, ESE dropped -58.54% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESE и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор